PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGDM с HYPD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGDM с HYPD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SGDM (Sprott Gold Miners ETF) is Materials fund tracking the Solactive Gold Miners Custom Factors Index, while HYPD (Hyperion DeFi, Inc) is a stock. Over the past 5 years, SGDM returned 17.23%/yr vs -63.76%/yr for HYPD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SGDM и HYPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и Hyperion DeFi, Inc (HYPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGDM показывает доходность -4.58%, что значительно выше, чем у HYPD с доходностью -23.60%.

SGDM

1 день
3.49%
1 месяц
-14.98%
С начала года
-4.58%
6 месяцев
-4.02%
1 год
43.72%
3 года*
37.20%
5 лет*
17.23%
10 лет*
11.84%

HYPD

1 день
2.26%
1 месяц
-24.86%
С начала года
-23.60%
6 месяцев
-21.84%
1 год
11.48%
3 года*
-77.20%
5 лет*
-63.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGDM и HYPD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		-4.58%153.46%12.14%2.34%-8.23%-9.15%21.85%44.27%-21.61%
HYPD
Hyperion DeFi, Inc		-23.60%-69.52%-92.98%27.61%-59.25%-33.99%35.27%57.19%-71.50%

Correlation

The correlation between SGDM and HYPD is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2018 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Gold Miners ETF

Hyperion DeFi, Inc

Часто сравнивают с SGDM:
SGDM с GDXSGDM с SGDJSGDM с GOLDSGDM с RINGSGDM с EPGFXSGDM с IAUSGDM с BKR
Часто сравнивают с HYPD:
HYPD с QQQHYPD с RAAXHYPD с RNMBYHYPD с RCATHYPD с HAGHYHYPD с TLNHYPD с IMPUY

Доходность на риск

SGDM vs. HYPD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGDM
Ранг доходности на риск SGDM: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDM: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDM: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDM: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
HYPD
Ранг доходности на риск HYPD: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYPD: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYPD: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYPD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYPD: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYPD: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGDM c HYPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и Hyperion DeFi, Inc (HYPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SGDMHYPDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
0.01

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
1.93

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

0.02

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.60

0.03

+3.57

SGDM vs. HYPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGDM на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа HYPD равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDM и HYPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGDM и HYPD

Максимальная просадка SGDM за все время составила -54.95%, что меньше максимальной просадки HYPD в -99.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDM и HYPD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGDMHYPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.95%

-99.89%

+44.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.96%

-84.22%

+48.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.96%

-99.56%

+63.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.06%

-99.83%

+54.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.31%

-99.66%

+69.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.46%

-70.74%

+45.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.93%

65.82%

-52.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SGDM и HYPD

Текущая волатильность для Sprott Gold Miners ETF (SGDM) составляет 16.53%, в то время как у Hyperion DeFi, Inc (HYPD) волатильность равна 30.51%. Это указывает на то, что SGDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGDMHYPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.53%

30.51%

-13.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.64%

81.42%

-42.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.24%

221.55%

-175.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.11%

144.54%

-108.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.97%

123.93%

-86.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGDM и HYPD

Дивидендная доходность SGDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как HYPD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYPD
Hyperion DeFi, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		1.09%1.04%1.04%1.39%1.42%1.33%0.30%0.25%0.50%0.58%0.02%1.47%

Часто задаваемые вопросы

SGDM and HYPD have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYPD has higher volatility (30.51%) compared to SGDM (16.53%). In terms of maximum drawdown, SGDM dropped -54.95% vs HYPD's -99.89%.

SGDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGDM и HYPD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор