Сравнение SGDM с COPJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ).
SGDM и COPJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGDM - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Solactive Gold Miners Custom Factors Index. Фонд был запущен 15 июл. 2014 г.. COPJ - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SGDM и COPJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGDM и COPJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SGDM Sprott Gold Miners ETF | 13.63% | 153.46% | 12.14% | -7.62% |
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 1.20% | 140.63% | 11.07% | -5.30% |
Доходность по периодам
С начала года, SGDM показывает доходность 13.63%, что значительно выше, чем у COPJ с доходностью 1.20%.
SGDM
- 1 день
- 4.81%
- 1 месяц
- -17.00%
- С начала года
- 13.63%
- 6 месяцев
- 27.33%
- 1 год
- 111.01%
- 3 года*
- 42.57%
- 5 лет*
- 24.69%
- 10 лет*
- 16.46%
COPJ
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -19.66%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 38.36%
- 1 год
- 122.82%
- 3 года*
- 38.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGDM и COPJ
SGDM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии COPJ в 0.78%.
Доходность на риск
SGDM vs. COPJ — Ранг доходности на риск
SGDM
COPJ
Сравнение SGDM c COPJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGDM | COPJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | 2.96 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 3.13 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.45 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 3.78 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.29 | 13.93 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGDM | COPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 2.96 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.03 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между SGDM и COPJ составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGDM и COPJ
Дивидендная доходность SGDM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности COPJ в 11.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDM Sprott Gold Miners ETF | 0.92% | 1.04% | 1.04% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 0.30% | 0.25% | 0.50% | 0.58% | 0.02% | 1.47% |
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 11.44% | 11.57% | 11.64% | 2.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SGDM и COPJ
Максимальная просадка SGDM за все время составила -54.95%, что больше максимальной просадки COPJ в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDM и COPJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGDM | COPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.95% | -32.28% | -22.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.04% | -32.28% | +2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.00% | -22.65% | +5.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.53% | -11.59% | -13.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.33% | 8.76% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGDM и COPJ
Текущая волатильность для Sprott Gold Miners ETF (SGDM) составляет 16.86%, в то время как у Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) волатильность равна 17.82%. Это указывает на то, что SGDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGDM | COPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.86% | 17.82% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.34% | 34.55% | +3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.74% | 41.70% | +4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.29% | 33.87% | +1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.07% | 33.87% | +3.20% |