PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SGDM с COPJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SGDM и COPJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGDM и COPJ


2026 (YTD)202520242023
SGDM
Sprott Gold Miners ETF
13.63%153.46%12.14%-7.62%
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF
1.20%140.63%11.07%-5.30%

Доходность по периодам

С начала года, SGDM показывает доходность 13.63%, что значительно выше, чем у COPJ с доходностью 1.20%.


SGDM

1 день
4.81%
1 месяц
-17.00%
С начала года
13.63%
6 месяцев
27.33%
1 год
111.01%
3 года*
42.57%
5 лет*
24.69%
10 лет*
16.46%

COPJ

1 день
2.03%
1 месяц
-19.66%
С начала года
1.20%
6 месяцев
38.36%
1 год
122.82%
3 года*
38.27%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Sprott Gold Miners ETF

Sprott Junior Copper Miners ETF

Сравнение комиссий SGDM и COPJ

SGDM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии COPJ в 0.78%.


Доходность на риск

SGDM vs. COPJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SGDM
Ранг доходности на риск SGDM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDM: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDM: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDM: 9292
Ранг коэф-та Мартина

COPJ
Ранг доходности на риск COPJ: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPJ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPJ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPJ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGDM c COPJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SGDMCOPJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

2.96

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

3.13

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.45

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.69

3.78

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.29

13.93

-0.63

SGDM vs. COPJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGDM на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COPJ равному 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDM и COPJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SGDMCOPJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.96

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.03

-0.73

Корреляция

Корреляция между SGDM и COPJ составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SGDM и COPJ

Дивидендная доходность SGDM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности COPJ в 11.44%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGDM
Sprott Gold Miners ETF
0.92%1.04%1.04%1.39%1.42%1.33%0.30%0.25%0.50%0.58%0.02%1.47%
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF
11.44%11.57%11.64%2.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SGDM и COPJ

Максимальная просадка SGDM за все время составила -54.95%, что больше максимальной просадки COPJ в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDM и COPJ.


Загрузка...

Показатели просадок


SGDMCOPJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.95%

-32.28%

-22.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.04%

-32.28%

+2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.00%

-22.65%

+5.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.53%

-11.59%

-13.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.33%

8.76%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SGDM и COPJ

Текущая волатильность для Sprott Gold Miners ETF (SGDM) составляет 16.86%, в то время как у Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) волатильность равна 17.82%. Это указывает на то, что SGDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SGDMCOPJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.86%

17.82%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.34%

34.55%

+3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.74%

41.70%

+4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.29%

33.87%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.07%

33.87%

+3.20%