PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGDLX с SLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGDLX с SLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) и iShares Silver Trust (SLV).

SGDLX управляется Sprott. Фонд был запущен 28 июн. 1998 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности SGDLX и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGDLX и SLV

2026 (YTD)202520242023202220212020
SGDLX
Sprott Gold Equity Fund		5.53%147.67%20.58%1.91%-13.21%-11.79%35.30%
SLV
iShares Silver Trust		5.77%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.66%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SGDLX показывает доходность 5.53%, а SLV немного выше – 5.77%.

SGDLX

1 день
6.88%
1 месяц
-20.55%
С начала года
5.53%
6 месяцев
22.83%
1 год
107.73%
3 года*
42.56%
5 лет*
22.56%
10 лет*
—

SLV

1 день
0.00%
1 месяц
-16.46%
С начала года
5.77%
6 месяцев
58.80%
1 год
122.46%
3 года*
45.50%
5 лет*
24.10%
10 лет*
16.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Gold Equity Fund

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с SGDLX:
SGDLX с FSAGXSGDLX с GLDSGDLX с IAUSGDLX с AUMISGDLX с BGEIXSGDLX с SWPPXSGDLX с GLTR
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SLVPSLV с SILJSLV с AGQ

Сравнение комиссий SGDLX и SLV

SGDLX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии SLV в 0.50%.

SGDLX
Sprott Gold Equity Fund
SLV
iShares Silver Trust

Доходность на риск

SGDLX vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGDLX
Ранг доходности на риск SGDLX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDLX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDLX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDLX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDLX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDLX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGDLX c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGDLXSLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.65

2.16

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

2.23

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.40

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.72

2.82

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.16

8.70

+4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGDLX vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGDLX на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLV равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDLX и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGDLXSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.16

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.69

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.25

+0.38

Корреляция

Корреляция между SGDLX и SLV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGDLX и SLV

Дивидендная доходность SGDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
SGDLX
Sprott Gold Equity Fund		0.63%0.67%0.00%0.00%0.12%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SGDLX и SLV

Максимальная просадка SGDLX за все время составила -47.59%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDLX и SLV.

Загрузка...

Показатели просадок

SGDLXSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.59%

-76.28%

+28.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.77%

-42.45%

+13.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.47%

-42.45%

-1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.55%

-35.47%

+14.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.26%

-44.76%

+26.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.13%

13.77%

-5.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SGDLX и SLV

Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) и iShares Silver Trust (SLV) имеют волатильность 16.67% и 16.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGDLXSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.67%

16.96%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.91%

57.27%

-23.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.51%

57.07%

-16.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.15%

35.27%

-4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.68%

31.35%

+2.33%