PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGDLX с FGDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGDLX с FGDIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) и Fidelity Advisor Gold Fund Class I (FGDIX).

SGDLX управляется Sprott. Фонд был запущен 28 июн. 1998 г.. FGDIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности SGDLX и FGDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) и Fidelity Advisor Gold Fund Class I (FGDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGDLX и FGDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SGDLX
Sprott Gold Equity Fund		5.53%147.67%20.58%1.91%-13.21%-11.79%35.30%
FGDIX
Fidelity Advisor Gold Fund Class I		9.09%142.97%14.91%-0.39%-13.42%-10.45%27.62%

Доходность по периодам

С начала года, SGDLX показывает доходность 5.53%, что значительно ниже, чем у FGDIX с доходностью 9.09%.

SGDLX

1 день
6.88%
1 месяц
-20.55%
С начала года
5.53%
6 месяцев
22.83%
1 год
107.73%
3 года*
42.56%
5 лет*
22.56%
10 лет*
—

FGDIX

1 день
7.15%
1 месяц
-20.08%
С начала года
9.09%
6 месяцев
21.67%
1 год
97.82%
3 года*
39.60%
5 лет*
20.97%
10 лет*
14.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Gold Equity Fund

Fidelity Advisor Gold Fund Class I

Часто сравнивают с SGDLX:
SGDLX с FSAGXSGDLX с GLDSGDLX с IAUSGDLX с AUMISGDLX с BGEIXSGDLX с SWPPXSGDLX с GLTR
Часто сравнивают с FGDIX:
FGDIX с GLDMFGDIX с GDXFGDIX с VTSAXFGDIX с FSAGXFGDIX с FXAIXFGDIX с IAUFGDIX с VOO

Сравнение комиссий SGDLX и FGDIX

SGDLX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии FGDIX в 0.76%.

SGDLX
Sprott Gold Equity Fund
FGDIX
Fidelity Advisor Gold Fund Class I

Доходность на риск

SGDLX vs. FGDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGDLX
Ранг доходности на риск SGDLX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDLX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDLX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDLX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDLX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDLX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FGDIX
Ранг доходности на риск FGDIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGDIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGDIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGDIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGDIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGDIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGDLX c FGDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) и Fidelity Advisor Gold Fund Class I (FGDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGDLXFGDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.65

2.28

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

2.49

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.38

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.72

3.32

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.16

12.31

+0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGDLX vs. FGDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGDLX на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGDIX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDLX и FGDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGDLXFGDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.28

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.64

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.16

+0.48

Корреляция

Корреляция между SGDLX и FGDIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGDLX и FGDIX

Дивидендная доходность SGDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности FGDIX в 1.92%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SGDLX
Sprott Gold Equity Fund		0.63%0.67%0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FGDIX
Fidelity Advisor Gold Fund Class I		1.92%2.10%3.58%0.97%0.36%1.59%4.40%0.41%0.00%0.23%3.65%

Просадки

Сравнение просадок SGDLX и FGDIX

Максимальная просадка SGDLX за все время составила -47.59%, что меньше максимальной просадки FGDIX в -77.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDLX и FGDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGDLXFGDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.59%

-77.15%

+29.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.77%

-29.85%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.47%

-45.95%

+2.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.55%

-20.10%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.26%

-39.98%

+21.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.13%

8.05%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SGDLX и FGDIX

Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) и Fidelity Advisor Gold Fund Class I (FGDIX) имеют волатильность 16.67% и 17.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGDLXFGDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.67%

17.46%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.91%

35.67%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.51%

43.19%

-2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.15%

32.90%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.68%

33.13%

+0.55%