Сравнение SGDJ с RSPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM).
SGDJ и RSPM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGDJ - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index. Фонд был запущен 31 мар. 2015 г.. RSPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Materials Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SGDJ и RSPM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGDJ и RSPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | 4.90% | 174.44% | 19.35% | 6.66% | -27.60% | -15.12% | 47.91% | 37.00% | -25.63% | 5.94% |
RSPM Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF | 14.10% | 6.90% | -1.30% | 8.32% | -9.95% | 31.21% | 22.77% | 25.11% | -14.75% | 25.87% |
Доходность по периодам
С начала года, SGDJ показывает доходность 4.90%, что значительно ниже, чем у RSPM с доходностью 14.10%. За последние 10 лет акции SGDJ превзошли акции RSPM по среднегодовой доходности: 15.19% против 11.34% соответственно.
SGDJ
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -15.00%
- С начала года
- 4.90%
- 6 месяцев
- 29.91%
- 1 год
- 128.86%
- 3 года*
- 45.74%
- 5 лет*
- 21.24%
- 10 лет*
- 15.19%
RSPM
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 14.10%
- 6 месяцев
- 18.60%
- 1 год
- 23.06%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 11.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGDJ и RSPM
SGDJ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии RSPM в 0.40%.
Доходность на риск
SGDJ vs. RSPM — Ранг доходности на риск
SGDJ
RSPM
Сравнение SGDJ c RSPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGDJ | RSPM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.56 | 1.02 | +1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 1.57 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.20 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | 1.54 | +2.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.71 | 5.07 | +8.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGDJ | RSPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | 1.02 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.32 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.52 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.39 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между SGDJ и RSPM составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGDJ и RSPM
Дивидендная доходность SGDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, что больше доходности RSPM в 1.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | 7.98% | 8.37% | 6.55% | 4.55% | 2.46% | 2.20% | 1.97% | 0.65% | 0.00% | 0.14% | 1.77% | 0.85% |
RSPM Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF | 1.52% | 2.06% | 2.04% | 2.05% | 2.19% | 1.43% | 1.57% | 1.81% | 1.83% | 1.50% | 1.28% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок SGDJ и RSPM
Максимальная просадка SGDJ за все время составила -59.27%, примерно равная максимальной просадке RSPM в -61.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDJ и RSPM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGDJ | RSPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.27% | -61.18% | +1.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.22% | -12.32% | -20.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.82% | -27.19% | -29.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.27% | -39.84% | -19.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.52% | -5.52% | -18.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.33% | -8.83% | -17.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.34% | 4.76% | +4.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGDJ и RSPM
Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) имеет более высокую волатильность в 18.63% по сравнению с Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что SGDJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGDJ | RSPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.63% | 6.21% | +12.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.15% | 13.57% | +28.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.67% | 22.72% | +27.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.92% | 20.11% | +19.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.25% | 21.90% | +19.35% |