Сравнение SGDIX с MIDSX
SGDIX (Sprott Gold Equity Fund Institutional Class) and MIDSX (Midas Fund) are both mutual funds - SGDIX is a Gold fund actively managed by Sprott, while MIDSX is a Precious Metals fund managed by Midas. Over the past 5 years, SGDIX returned 18.58%/yr vs 17.82%/yr for MIDSX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SGDIX charges 1.17%/yr vs 4.25%/yr for MIDSX.
Доходность
Сравнение доходности SGDIX и MIDSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGDIX показывает доходность -10.33%, что значительно выше, чем у MIDSX с доходностью -10.89%.
SGDIX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -12.99%
- 6 месяцев
- -18.28%
- С начала года
- -10.33%
- 1 год
- 51.45%
- 3 года*
- 37.57%
- 5 лет*
- 18.58%
- 10 лет*
- —
MIDSX
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -14.56%
- 6 месяцев
- -20.26%
- С начала года
- -10.89%
- 1 год
- 54.73%
- 3 года*
- 36.61%
- 5 лет*
- 17.82%
- 10 лет*
- 7.71%
Сравнение доходности по годам SGDIX и MIDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDIX Sprott Gold Equity Fund Institutional Class | -10.33% | 148.38% | 20.90% | 2.23% | -12.96% | -11.55% | 35.67% |
MIDSX Midas Fund | -10.89% | 195.76% | 7.27% | -1.79% | -11.11% | -19.23% | 13.04% |
Correlation
The correlation between SGDIX and MIDSX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2020 г. | 0.94 |
The correlation between SGDIX and MIDSX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGDIX vs. MIDSX — Ранг доходности на риск
SGDIX
MIDSX
Сравнение SGDIX c MIDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Equity Fund Institutional Class (SGDIX) и Midas Fund (MIDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGDIX | MIDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.43 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | 3.48 | -0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGDIX и MIDSX
Максимальная просадка SGDIX за все время составила -47.27%, что меньше максимальной просадки MIDSX в -89.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDIX и MIDSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGDIX | MIDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.27% | -89.77% | +42.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.93% | -37.99% | +4.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.93% | -37.99% | +4.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.90% | -43.33% | +0.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.50% | -48.71% | +16.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.17% | -63.44% | +45.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.97% | 15.54% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGDIX и MIDSX
Текущая волатильность для Sprott Gold Equity Fund Institutional Class (SGDIX) составляет 13.17%, в то время как у Midas Fund (MIDSX) волатильность равна 15.05%. Это указывает на то, что SGDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGDIX | MIDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.17% | 15.05% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.63% | 40.25% | -3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.04% | 47.23% | -4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.35% | 35.38% | -3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.25% | 33.71% | +0.54% |
Сравнение комиссий SGDIX и MIDSX
SGDIX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии MIDSX в 4.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGDIX и MIDSX
Дивидендная доходность SGDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, тогда как MIDSX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MIDSX Midas Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGDIX Sprott Gold Equity Fund Institutional Class | 0.73% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, SGDIX and MIDSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MIDSX has higher volatility (15.05%) compared to SGDIX (13.17%). In terms of maximum drawdown, SGDIX dropped -47.27% vs MIDSX's -89.77%.
SGDIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGDIX и MIDSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор