Сравнение SGARX с PKSFX
SGARX (Virtus SGA Global Growth Fund) and PKSFX (Virtus KAR Small-Cap Core Fund) are both mutual funds - SGARX is a Global Equities fund managed by Virtus, while PKSFX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Virtus. Over the past 5 years, SGARX returned 0.44%/yr vs 9.50%/yr for PKSFX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGARX charges 0.91%/yr vs 1.00%/yr for PKSFX.
Доходность
Сравнение доходности SGARX и PKSFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGARX показывает доходность -4.26%, что значительно ниже, чем у PKSFX с доходностью 10.85%.
SGARX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- -3.83%
- С начала года
- -4.26%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- —
PKSFX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- 5.87%
- 6 месяцев
- 1.89%
- С начала года
- 10.85%
- 1 год
- 7.78%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 15.31%
Сравнение доходности по годам SGARX и PKSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGARX Virtus SGA Global Growth Fund | -4.26% | 3.75% | 9.88% | 27.17% | -25.69% | 8.31% | 31.26% | 11.44% |
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 10.85% | -2.58% | 13.67% | 32.32% | -10.77% | 19.03% | 21.38% | 10.54% |
Correlation
The correlation between SGARX and PKSFX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г. | 0.72 |
Over the past year, the correlation between SGARX and PKSFX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGARX vs. PKSFX — Ранг доходности на риск
SGARX
PKSFX
Сравнение SGARX c PKSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus SGA Global Growth Fund (SGARX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGARX | PKSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.11 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 0.82 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 1.63 | -2.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGARX и PKSFX
Максимальная просадка SGARX за все время составила -37.07%, что меньше максимальной просадки PKSFX в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGARX и PKSFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGARX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.07% | -54.46% | +17.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.38% | -11.19% | -8.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.86% | -21.82% | -12.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.07% | -22.02% | -15.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.38% | -1.11% | -22.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.20% | -7.16% | -6.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.61% | 5.58% | +2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGARX и PKSFX
Текущая волатильность для Virtus SGA Global Growth Fund (SGARX) составляет 3.56%, в то время как у Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что SGARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PKSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGARX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 4.74% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.90% | 11.29% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.62% | 15.61% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.65% | 18.01% | +5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.32% | 18.79% | +4.53% |
Сравнение комиссий SGARX и PKSFX
SGARX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии PKSFX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGARX и PKSFX
Дивидендная доходность SGARX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.33%, что больше доходности PKSFX в 12.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 12.90% | 14.30% | 4.07% | 4.12% | 6.65% | 12.05% | 7.45% | 4.03% | 4.33% | 0.17% | 5.69% | 19.83% |
SGARX Virtus SGA Global Growth Fund | 13.33% | 12.76% | 25.64% | 0.00% | 2.52% | 6.86% | 3.18% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGARX and PKSFX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PKSFX has higher volatility (4.74%) compared to SGARX (3.56%). In terms of maximum drawdown, SGARX dropped -37.07% vs PKSFX's -54.46%.
PKSFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGARX и PKSFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор