Сравнение SGARX с VGPMX
SGARX (Virtus SGA Global Growth Fund) and VGPMX (Vanguard Global Capital Cycles Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, SGARX returned 0.44%/yr vs 20.46%/yr for VGPMX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGARX charges 0.91%/yr vs 0.36%/yr for VGPMX.
Доходность
Сравнение доходности SGARX и VGPMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGARX показывает доходность -4.26%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 13.61%.
SGARX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- -3.83%
- С начала года
- -4.26%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- —
VGPMX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -1.76%
- 6 месяцев
- 7.30%
- С начала года
- 13.61%
- 1 год
- 50.63%
- 3 года*
- 26.88%
- 5 лет*
- 20.46%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение доходности по годам SGARX и VGPMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGARX Virtus SGA Global Growth Fund | -4.26% | 3.75% | 9.88% | 27.17% | -25.69% | 8.31% | 31.26% | 11.44% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 13.61% | 65.96% | 5.78% | 10.06% | 7.34% | 19.50% | 17.21% | 12.26% |
Correlation
The correlation between SGARX and VGPMX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г. | 0.63 |
The correlation between SGARX and VGPMX has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGARX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск
SGARX
VGPMX
Сравнение SGARX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus SGA Global Growth Fund (SGARX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGARX | VGPMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.48 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 3.99 | -4.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 14.00 | -14.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGARX и VGPMX
Максимальная просадка SGARX за все время составила -37.07%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGARX и VGPMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGARX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.07% | -78.85% | +41.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.38% | -12.80% | -6.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.86% | -14.63% | -19.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.07% | -22.71% | -14.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.38% | -6.22% | -17.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.20% | -34.47% | +21.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.61% | 3.64% | +3.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGARX и VGPMX
Текущая волатильность для Virtus SGA Global Growth Fund (SGARX) составляет 3.56%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что SGARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGARX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 4.82% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.90% | 15.32% | -3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.62% | 18.01% | -3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.65% | 17.52% | +6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.32% | 20.75% | +2.57% |
Сравнение комиссий SGARX и VGPMX
SGARX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGARX и VGPMX
Дивидендная доходность SGARX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.33%, что больше доходности VGPMX в 3.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGARX Virtus SGA Global Growth Fund | 13.33% | 12.76% | 25.64% | 0.00% | 2.52% | 6.86% | 3.18% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 3.44% | 2.59% | 2.68% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.02% | 0.02% | 1.72% | 2.32% |
Часто задаваемые вопросы
SGARX and VGPMX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGPMX has higher volatility (4.82%) compared to SGARX (3.56%). In terms of maximum drawdown, SGARX dropped -37.07% vs VGPMX's -78.85%.
VGPMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGARX и VGPMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор