Сравнение SGARX с SSGLX
SGARX (Virtus SGA Global Growth Fund) and SSGLX (State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, SGARX returned 0.44%/yr vs 8.66%/yr for SSGLX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGARX charges 0.91%/yr vs 0.07%/yr for SSGLX.
Доходность
Сравнение доходности SGARX и SSGLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGARX показывает доходность -4.26%, что значительно ниже, чем у SSGLX с доходностью 12.79%.
SGARX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- -3.83%
- С начала года
- -4.26%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- —
SSGLX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -1.70%
- 6 месяцев
- 8.37%
- С начала года
- 12.79%
- 1 год
- 26.22%
- 3 года*
- 17.40%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение доходности по годам SGARX и SSGLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGARX Virtus SGA Global Growth Fund | -4.26% | 3.75% | 9.88% | 27.17% | -25.69% | 8.31% | 31.26% | 11.44% |
SSGLX State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K | 12.79% | 32.64% | 4.98% | 15.67% | -16.44% | 8.36% | 11.11% | 9.50% |
Correlation
The correlation between SGARX and SSGLX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г. | 0.73 |
The correlation between SGARX and SSGLX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGARX vs. SSGLX — Ранг доходности на риск
SGARX
SSGLX
Сравнение SGARX c SSGLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus SGA Global Growth Fund (SGARX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGARX | SSGLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.34 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 2.42 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 9.06 | -9.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGARX и SSGLX
Максимальная просадка SGARX за все время составила -37.07%, примерно равная максимальной просадке SSGLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGARX и SSGLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGARX | SSGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.07% | -35.88% | -1.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.38% | -11.22% | -8.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.86% | -13.56% | -20.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.07% | -30.08% | -6.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.38% | -2.47% | -20.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.20% | -8.17% | -5.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.61% | 2.99% | +4.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGARX и SSGLX
Текущая волатильность для Virtus SGA Global Growth Fund (SGARX) составляет 3.56%, в то время как у State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что SGARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGARX | SSGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 4.18% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.90% | 12.88% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.62% | 14.78% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.65% | 14.97% | +8.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.32% | 16.07% | +7.25% |
Сравнение комиссий SGARX и SSGLX
SGARX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SSGLX в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGARX и SSGLX
Дивидендная доходность SGARX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.33%, что больше доходности SSGLX в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGARX Virtus SGA Global Growth Fund | 13.33% | 12.76% | 25.64% | 0.00% | 2.52% | 6.86% | 3.18% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSGLX State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K | 3.91% | 4.41% | 4.46% | 2.98% | 2.85% | 4.20% | 1.72% | 4.80% | 8.32% | 3.98% | 1.52% | 2.09% |
Часто задаваемые вопросы
SGARX and SSGLX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSGLX has higher volatility (4.18%) compared to SGARX (3.56%). In terms of maximum drawdown, SGARX dropped -37.07% vs SSGLX's -35.88%.
SSGLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGARX и SSGLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор