Сравнение SGARX с ARTHX
SGARX (Virtus SGA Global Growth Fund) and ARTHX (Artisan Global Equity Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, SGARX returned 0.44%/yr vs 10.13%/yr for ARTHX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGARX charges 0.91%/yr vs 1.28%/yr for ARTHX.
Доходность
Сравнение доходности SGARX и ARTHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGARX показывает доходность -4.26%, что значительно ниже, чем у ARTHX с доходностью 8.31%.
SGARX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- -3.83%
- С начала года
- -4.26%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- —
ARTHX
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -2.57%
- 6 месяцев
- 2.54%
- С начала года
- 8.31%
- 1 год
- 17.19%
- 3 года*
- 24.94%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 13.58%
Сравнение доходности по годам SGARX и ARTHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGARX Virtus SGA Global Growth Fund | -4.26% | 3.75% | 9.88% | 27.17% | -25.69% | 8.31% | 31.26% | 11.44% |
ARTHX Artisan Global Equity Fund | 8.31% | 45.58% | 16.80% | 11.89% | -20.62% | 4.95% | 29.46% | 11.73% |
Correlation
The correlation between SGARX and ARTHX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between SGARX and ARTHX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGARX vs. ARTHX — Ранг доходности на риск
SGARX
ARTHX
Сравнение SGARX c ARTHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus SGA Global Growth Fund (SGARX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGARX | ARTHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.22 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 1.80 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 5.10 | -5.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGARX и ARTHX
Максимальная просадка SGARX за все время составила -37.07%, примерно равная максимальной просадке ARTHX в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGARX и ARTHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGARX | ARTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.07% | -37.42% | +0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.38% | -10.16% | -9.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.86% | -14.06% | -19.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.07% | -37.42% | +0.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.38% | -8.59% | -14.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.20% | -7.14% | -6.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.61% | 3.58% | +4.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGARX и ARTHX
Текущая волатильность для Virtus SGA Global Growth Fund (SGARX) составляет 3.56%, в то время как у Artisan Global Equity Fund (ARTHX) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что SGARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGARX | ARTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 4.33% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.90% | 13.08% | -1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.62% | 15.71% | -1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.65% | 17.87% | +5.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.32% | 17.63% | +5.69% |
Сравнение комиссий SGARX и ARTHX
SGARX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии ARTHX в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGARX и ARTHX
Дивидендная доходность SGARX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.33%, что меньше доходности ARTHX в 21.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTHX Artisan Global Equity Fund | 21.59% | 23.39% | 11.32% | 0.89% | 0.88% | 18.02% | 11.98% | 8.76% | 18.13% | 0.66% | 0.00% | 2.17% |
SGARX Virtus SGA Global Growth Fund | 13.33% | 12.76% | 25.64% | 0.00% | 2.52% | 6.86% | 3.18% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGARX and ARTHX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARTHX has higher volatility (4.33%) compared to SGARX (3.56%). In terms of maximum drawdown, SGARX dropped -37.07% vs ARTHX's -37.42%.
ARTHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGARX и ARTHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор