PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGAPY с CWCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SGAPY с CWCO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SGAPY (Singapore Telecommunications PK) and CWCO (Consolidated Water Co. Ltd.) are both stocks. SGAPY operates in Telecom Services (Communication Services), while CWCO operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, SGAPY returned 6.61%/yr vs 10.78%/yr for CWCO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SGAPY и CWCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Singapore Telecommunications PK (SGAPY) и Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGAPY показывает доходность -5.08%, что значительно выше, чем у CWCO с доходностью -14.12%. За последние 10 лет акции SGAPY уступали акциям CWCO по среднегодовой доходности: 6.61% против 10.78% соответственно.

SGAPY

1 день
0.01%
1 месяц
-8.11%
С начала года
-5.08%
6 месяцев
-6.16%
1 год
16.37%
3 года*
28.54%
5 лет*
18.15%
10 лет*
6.61%

CWCO

1 день
1.93%
1 месяц
-8.35%
С начала года
-14.12%
6 месяцев
-11.43%
1 год
12.68%
3 года*
16.23%
5 лет*
21.02%
10 лет*
10.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGAPY и CWCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGAPY
Singapore Telecommunications PK		-5.08%64.06%27.43%2.99%15.04%1.74%-27.57%22.60%-14.82%14.76%
CWCO
Consolidated Water Co. Ltd.		-14.12%38.70%-26.46%144.17%42.62%-9.12%-24.11%43.03%-4.40%18.30%

Correlation

The correlation between SGAPY and CWCO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г.

0.16

The correlation between SGAPY and CWCO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

SGAPY:

$3.67

CWCO:

$1.44

Коэффициент P/E

SGAPY:

9.15

CWCO:

20.84

Коэффициент PEG

SGAPY:

0.09

CWCO:

0.09

Коэффициент P/S

SGAPY:

1.98

CWCO:

2.81

Общая выручка (12 мес.)

SGAPY:

$28.16B

CWCO:

$128.33M

Валовая прибыль (12 мес.)

SGAPY:

$6.69B

CWCO:

$46.99M

EBITDA (12 мес.)

SGAPY:

$9.33B

CWCO:

$22.17M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Singapore Telecommunications PK

Consolidated Water Co. Ltd.

Часто сравнивают с SGAPY:
SGAPY с BIDUSGAPY с NTDOYSGAPY с TIIAYSGAPY с 1530.HKSGAPY с AMDSGAPY с SBSSGAPY с BABA
Часто сравнивают с CWCO:
CWCO с PNRCWCO с BRBRCWCO с SPYCWCO с FANGCWCO с GWRSCWCO с VOOCWCO с NVDA

Доходность на риск

SGAPY vs. CWCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGAPY
Ранг доходности на риск SGAPY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGAPY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGAPY: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGAPY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGAPY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGAPY: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CWCO
Ранг доходности на риск CWCO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWCO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWCO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWCO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWCO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWCO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGAPY c CWCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Singapore Telecommunications PK (SGAPY) и Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGAPYCWCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
0.42

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
0.79

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.10

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

0.50

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.23

1.41

+1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGAPY vs. CWCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGAPY на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа CWCO равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGAPY и CWCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGAPYCWCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.42

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.57

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.28

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.24

+0.05

Просадки

Сравнение просадок SGAPY и CWCO

Максимальная просадка SGAPY за все время составила -56.22%, что меньше максимальной просадки CWCO в -81.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGAPY и CWCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGAPYCWCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.22%

-81.47%

+25.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.97%

-25.29%

+8.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.97%

-38.23%

+21.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.97%

-38.23%

+21.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.96%

-47.74%

+5.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.97%

-21.45%

+4.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.46%

-38.28%

+24.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.09%

9.02%

-3.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SGAPY и CWCO

Текущая волатильность для Singapore Telecommunications PK (SGAPY) составляет 9.08%, в то время как у Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) волатильность равна 9.64%. Это указывает на то, что SGAPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGAPYCWCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.08%

9.64%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.56%

22.27%

-5.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.86%

30.24%

-8.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.15%

37.36%

-17.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.95%

38.02%

-18.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGAPY и CWCO

Дивидендная доходность SGAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности CWCO в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWCO
Consolidated Water Co. Ltd.		1.86%1.42%1.16%1.01%2.30%3.20%2.82%2.09%3.64%1.79%2.76%2.45%
SGAPY
Singapore Telecommunications PK		4.18%3.96%5.54%5.13%3.54%2.95%4.39%5.02%5.83%7.45%9.85%4.63%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SGAPY и CWCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Singapore Telecommunications PK и Consolidated Water Co. Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
6.91B
29.97M
(SGAPY) Общая выручка
(CWCO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SGAPY and CWCO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWCO has higher volatility (9.64%) compared to SGAPY (9.08%). In terms of maximum drawdown, SGAPY dropped -56.22% vs CWCO's -81.47%.

SGAPY currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGAPY и CWCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор