Сравнение SGAPY с NEPH
SGAPY (Singapore Telecommunications PK) and NEPH (Nephros, Inc.) are both stocks. SGAPY operates in Telecom Services (Communication Services), while NEPH operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, SGAPY returned 7.05%/yr vs 3.40%/yr for NEPH. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SGAPY и NEPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGAPY показывает доходность -4.38%, что значительно выше, чем у NEPH с доходностью -32.99%. За последние 10 лет акции SGAPY превзошли акции NEPH по среднегодовой доходности: 7.05% против 3.40% соответственно.
SGAPY
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- 20.11%
- 3 года*
- 28.81%
- 5 лет*
- 19.57%
- 10 лет*
- 7.05%
NEPH
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -8.66%
- С начала года
- -32.99%
- 6 месяцев
- -37.48%
- 1 год
- -22.12%
- 3 года*
- 26.64%
- 5 лет*
- -18.93%
- 10 лет*
- 3.40%
Сравнение доходности по годам SGAPY и NEPH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGAPY Singapore Telecommunications PK | -4.38% | 64.06% | 27.43% | 2.99% | 15.04% | 1.74% | -27.57% | 22.60% | -14.82% | 14.76% |
NEPH Nephros, Inc. | -32.99% | 231.97% | -57.51% | 199.00% | -80.39% | -31.24% | -13.77% | 93.96% | 26.67% | 22.92% |
Correlation
The correlation between SGAPY and NEPH is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
SGAPY:
SGD 3.67
NEPH:
$0.07
SGAPY:
11.96
NEPH:
46.16
SGAPY:
0.12
NEPH:
0.03
SGAPY:
2.58
NEPH:
1.87
SGAPY:
SGD 28.16B
NEPH:
$19.12M
SGAPY:
SGD 6.69B
NEPH:
$11.32M
SGAPY:
SGD 9.33B
NEPH:
$814.00K
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGAPY vs. NEPH — Ранг доходности на риск
SGAPY
NEPH
Сравнение SGAPY c NEPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Singapore Telecommunications PK (SGAPY) и Nephros, Inc. (NEPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGAPY | NEPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.03 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | -0.43 | +1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.09 | -0.78 | +3.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGAPY и NEPH
Максимальная просадка SGAPY за все время составила -56.22%, что меньше максимальной просадки NEPH в -91.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGAPY и NEPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGAPY | NEPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.22% | -91.98% | +35.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.47% | -51.94% | +32.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.47% | -65.06% | +45.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.47% | -91.48% | +72.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.96% | -91.98% | +50.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.35% | -71.19% | +54.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.47% | -48.53% | +35.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.52% | 28.28% | -21.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGAPY и NEPH
Текущая волатильность для Singapore Telecommunications PK (SGAPY) составляет 5.23%, в то время как у Nephros, Inc. (NEPH) волатильность равна 13.19%. Это указывает на то, что SGAPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGAPY | NEPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 13.19% | -7.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.72% | 57.54% | -40.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.85% | 91.48% | -69.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.18% | 77.25% | -57.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.92% | 86.91% | -66.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGAPY и NEPH
Дивидендная доходность SGAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, тогда как NEPH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEPH Nephros, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGAPY Singapore Telecommunications PK | 4.14% | 3.96% | 5.54% | 5.13% | 3.54% | 2.95% | 4.39% | 5.02% | 5.83% | 7.45% | 9.85% | 4.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SGAPY и NEPH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Singapore Telecommunications PK и Nephros, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SGAPY and NEPH have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEPH has higher volatility (13.19%) compared to SGAPY (5.23%). In terms of maximum drawdown, SGAPY dropped -56.22% vs NEPH's -91.98%.
SGAPY currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGAPY и NEPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор