PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SGAPY с NEPH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SGAPY с NEPH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SGAPY (Singapore Telecommunications PK) and NEPH (Nephros, Inc.) are both stocks. SGAPY operates in Telecom Services (Communication Services), while NEPH operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, SGAPY returned 5.99%/yr vs 4.46%/yr for NEPH. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SGAPY и NEPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Singapore Telecommunications PK (SGAPY) и Nephros, Inc. (NEPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGAPY показывает доходность -4.07%, что значительно выше, чем у NEPH с доходностью -22.95%. За последние 10 лет акции SGAPY превзошли акции NEPH по среднегодовой доходности: 5.99% против 4.46% соответственно.

SGAPY

1 день
-0.53%
1 месяц
1.43%
6 месяцев
-2.08%
С начала года
-4.07%
1 год
11.54%
3 года*
26.48%
5 лет*
20.44%
10 лет*
5.99%

NEPH

1 день
3.30%
1 месяц
17.87%
6 месяцев
-14.16%
С начала года
-22.95%
1 год
8.99%
3 года*
38.02%
5 лет*
-15.98%
10 лет*
4.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGAPY и NEPH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGAPY
Singapore Telecommunications PK		-4.07%64.06%27.43%2.99%15.04%1.74%-27.57%22.60%-14.82%14.76%
NEPH
Nephros, Inc.		-22.95%231.97%-57.51%199.00%-80.39%-31.24%-13.77%93.96%26.67%22.92%

Correlation

The correlation between SGAPY and NEPH is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.05

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SGAPY:

$55.61B

NEPH:

$40.82M

EPS

SGAPY:

SGD 3.67

NEPH:

$0.07

Коэффициент P/E

SGAPY:

11.93

NEPH:

53.30

Коэффициент PEG

SGAPY:

0.12

NEPH:

0.04

Коэффициент P/S

SGAPY:

2.58

NEPH:

2.16

Общая выручка (12 мес.)

SGAPY:

SGD 28.16B

NEPH:

$19.12M

Валовая прибыль (12 мес.)

SGAPY:

SGD 6.69B

NEPH:

$11.32M

EBITDA (12 мес.)

SGAPY:

SGD 9.33B

NEPH:

$814.00K

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Singapore Telecommunications PK

Nephros, Inc.

Часто сравнивают с SGAPY:
SGAPY с BIDUSGAPY с TIIAYSGAPY с NTDOYSGAPY с UCBJYSGAPY с AMDSGAPY с SBSSGAPY с 1530.HK
Часто сравнивают с NEPH:
NEPH с FSINEPH с SAABYNEPH с CHCINEPH с OPXSNEPH с CORNEPH с BAMI.MINEPH с IG.MI

Доходность на риск

SGAPY vs. NEPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGAPY
Ранг доходности на риск SGAPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGAPY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGAPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGAPY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGAPY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGAPY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
NEPH
Ранг доходности на риск NEPH: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEPH: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEPH: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEPH: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEPH: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEPH: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGAPY c NEPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Singapore Telecommunications PK (SGAPY) и Nephros, Inc. (NEPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SGAPYNEPHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
0.10

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
0.91

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.10

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

0.17

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.55

0.31

+1.24

SGAPY vs. NEPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGAPY на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа NEPH равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGAPY и NEPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGAPY и NEPH

Максимальная просадка SGAPY за все время составила -56.22%, что меньше максимальной просадки NEPH в -91.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGAPY и NEPH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGAPYNEPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.22%

-91.98%

+35.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.47%

-51.94%

+32.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.47%

-65.06%

+45.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.47%

-90.25%

+70.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.96%

-91.98%

+50.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.08%

-66.87%

+50.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.48%

-48.64%

+35.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.48%

29.28%

-21.80%

Волатильность

Сравнение волатильности SGAPY и NEPH

Текущая волатильность для Singapore Telecommunications PK (SGAPY) составляет 3.29%, в то время как у Nephros, Inc. (NEPH) волатильность равна 16.25%. Это указывает на то, что SGAPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGAPYNEPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

16.25%

-12.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.43%

56.02%

-39.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.71%

91.45%

-69.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.16%

77.03%

-56.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.84%

85.99%

-66.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGAPY и NEPH

Дивидендная доходность SGAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, тогда как NEPH не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEPH
Nephros, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGAPY
Singapore Telecommunications PK		4.13%3.96%5.54%5.13%3.54%2.95%4.39%5.02%5.83%7.45%9.85%4.63%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SGAPY и NEPH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Singapore Telecommunications PK и Nephros, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
6.91B
5.21M
(SGAPY) Общая выручка
(NEPH) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SGAPY значения в SGD, NEPH значения в USD

Часто задаваемые вопросы

SGAPY and NEPH have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEPH has higher volatility (16.25%) compared to SGAPY (3.29%). In terms of maximum drawdown, SGAPY dropped -56.22% vs NEPH's -91.98%.

SGAPY currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGAPY и NEPH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор