PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGAPY с SBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SGAPY с SBS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SGAPY (Singapore Telecommunications PK) and SBS (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP) are both stocks. SGAPY operates in Telecom Services (Communication Services), while SBS operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, SGAPY returned 6.61%/yr vs 17.02%/yr for SBS. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SGAPY и SBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Singapore Telecommunications PK (SGAPY) и Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGAPY показывает доходность -5.08%, что значительно ниже, чем у SBS с доходностью 15.92%. За последние 10 лет акции SGAPY уступали акциям SBS по среднегодовой доходности: 6.61% против 17.02% соответственно.

SGAPY

1 день
0.01%
1 месяц
-8.11%
С начала года
-5.08%
6 месяцев
-6.16%
1 год
16.37%
3 года*
28.54%
5 лет*
18.15%
10 лет*
6.61%

SBS

1 день
1.67%
1 месяц
-18.06%
С начала года
15.92%
6 месяцев
7.94%
1 год
44.07%
3 года*
42.25%
5 лет*
32.86%
10 лет*
17.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGAPY и SBS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGAPY
Singapore Telecommunications PK		-5.08%64.06%27.43%2.99%15.04%1.74%-27.57%22.60%-14.82%14.76%
SBS
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP		15.92%80.60%-4.21%46.89%48.42%-13.79%-40.98%91.22%-20.37%23.83%

Correlation

The correlation between SGAPY and SBS is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г.

0.27

The correlation between SGAPY and SBS shifts across timeframes, from 0.15 (5 years) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

SGAPY:

$3.67

SBS:

$2.48

Коэффициент P/E

SGAPY:

9.15

SBS:

2.22

Коэффициент PEG

SGAPY:

0.09

SBS:

0.04

Коэффициент P/S

SGAPY:

1.98

SBS:

0.49

Общая выручка (12 мес.)

SGAPY:

$28.16B

SBS:

$38.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

SGAPY:

$6.69B

SBS:

$13.96B

EBITDA (12 мес.)

SGAPY:

$9.33B

SBS:

$14.87B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Singapore Telecommunications PK

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Часто сравнивают с SGAPY:
SGAPY с BIDUSGAPY с NTDOYSGAPY с TIIAYSGAPY с 1530.HKSGAPY с AMDSGAPY с BABASGAPY с CWCO
Часто сравнивают с SBS:
SBS с IAUMSBS с TACSBS с BABASBS с NERDSBS с CNMSBS с VOOSBS с AWK

Доходность на риск

SGAPY vs. SBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGAPY
Ранг доходности на риск SGAPY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGAPY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGAPY: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGAPY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGAPY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGAPY: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SBS
Ранг доходности на риск SBS: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBS: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGAPY c SBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Singapore Telecommunications PK (SGAPY) и Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGAPYSBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
1.31

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
1.96

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

1.86

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.23

5.96

-2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGAPY vs. SBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGAPY на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа SBS равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGAPY и SBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGAPYSBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.31

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.90

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.39

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.35

-0.06

Просадки

Сравнение просадок SGAPY и SBS

Максимальная просадка SGAPY за все время составила -56.22%, что меньше максимальной просадки SBS в -76.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGAPY и SBS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGAPYSBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.22%

-76.49%

+20.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.97%

-23.75%

+6.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.97%

-23.79%

+6.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.97%

-30.35%

+13.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.96%

-61.91%

+19.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.97%

-22.48%

+5.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.46%

-25.71%

+12.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.09%

7.42%

-2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SGAPY и SBS

Singapore Telecommunications PK (SGAPY) и Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) имеют волатильность 9.08% и 9.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGAPYSBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.08%

9.39%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.56%

25.41%

-8.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.86%

33.83%

-11.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.15%

36.90%

-16.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.95%

43.56%

-23.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGAPY и SBS

Дивидендная доходность SGAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности SBS в 2.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBS
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP		2.32%4.68%1.96%1.66%1.88%0.97%2.93%1.99%3.86%2.76%0.65%1.91%
SGAPY
Singapore Telecommunications PK		4.18%3.96%5.54%5.13%3.54%2.95%4.39%5.02%5.83%7.45%9.85%4.63%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SGAPY и SBS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Singapore Telecommunications PK и Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20222023202420252026
6.91B
9.78B
(SGAPY) Общая выручка
(SBS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SGAPY and SBS have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBS has higher volatility (9.39%) compared to SGAPY (9.08%). In terms of maximum drawdown, SGAPY dropped -56.22% vs SBS's -76.49%.

SBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGAPY и SBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор