PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGAPY с TIIAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SGAPY с TIIAY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SGAPY (Singapore Telecommunications PK) and TIIAY (Telecom Italia S.p.A) are both stocks. Both operate in the Telecom Services industry within the Communication Services sector. Over the past 5 years, SGAPY returned 18.15%/yr vs 10.03%/yr for TIIAY. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SGAPY и TIIAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Singapore Telecommunications PK (SGAPY) и Telecom Italia S.p.A (TIIAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGAPY показывает доходность -5.08%, что значительно ниже, чем у TIIAY с доходностью 39.67%.

SGAPY

1 день
0.01%
1 месяц
-8.11%
С начала года
-5.08%
6 месяцев
-6.16%
1 год
16.37%
3 года*
28.54%
5 лет*
18.15%
10 лет*
6.61%

TIIAY

1 день
1.54%
1 месяц
10.70%
С начала года
39.67%
6 месяцев
47.34%
1 год
100.47%
3 года*
48.75%
5 лет*
10.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGAPY и TIIAY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SGAPY
Singapore Telecommunications PK		-5.08%64.06%27.43%2.99%15.04%1.74%-27.57%2.37%
TIIAY
Telecom Italia S.p.A		39.67%147.09%-22.22%40.36%-54.40%11.97%-24.60%5.10%

Correlation

The correlation between SGAPY and TIIAY is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2019 г.

0.17

The correlation between SGAPY and TIIAY shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

SGAPY:

$3.67

TIIAY:

$0.07

Коэффициент P/E

SGAPY:

9.15

TIIAY:

121.06

Коэффициент PEG

SGAPY:

0.09

TIIAY:

0.90

Коэффициент P/S

SGAPY:

1.98

TIIAY:

1.09

Общая выручка (12 мес.)

SGAPY:

$28.16B

TIIAY:

$13.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

SGAPY:

$6.69B

TIIAY:

$1.88B

EBITDA (12 мес.)

SGAPY:

$9.33B

TIIAY:

$4.27B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Singapore Telecommunications PK

Telecom Italia S.p.A

Часто сравнивают с SGAPY:
SGAPY с BIDUSGAPY с NTDOYSGAPY с 1530.HKSGAPY с AMDSGAPY с SBSSGAPY с BABASGAPY с CWCO
Часто сравнивают с TIIAY:
TIIAY с EXE.TOTIIAY с 1530.HKTIIAY с CWCOTIIAY с SBSTIIAY с UCBJY

Доходность на риск

SGAPY vs. TIIAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGAPY
Ранг доходности на риск SGAPY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGAPY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGAPY: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGAPY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGAPY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGAPY: 6868
Ранг коэф-та Мартина
TIIAY
Ранг доходности на риск TIIAY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIIAY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIIAY: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIIAY: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIIAY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIIAY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGAPY c TIIAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Singapore Telecommunications PK (SGAPY) и Telecom Italia S.p.A (TIIAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGAPYTIIAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
3.11

-2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
3.58

-2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.48

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

6.38

-5.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.23

22.01

-18.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGAPY vs. TIIAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGAPY на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа TIIAY равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGAPY и TIIAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGAPYTIIAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

3.11

-2.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.23

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.14

+0.15

Просадки

Сравнение просадок SGAPY и TIIAY

Максимальная просадка SGAPY за все время составила -56.22%, что меньше максимальной просадки TIIAY в -72.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGAPY и TIIAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGAPYTIIAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.22%

-72.93%

+16.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.97%

-15.83%

-1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.97%

-34.69%

+17.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.97%

-70.46%

+53.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.97%

0.00%

-16.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.46%

-36.17%

+22.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.09%

4.58%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SGAPY и TIIAY

Singapore Telecommunications PK (SGAPY) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с Telecom Italia S.p.A (TIIAY) с волатильностью 8.30%. Это указывает на то, что SGAPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIIAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGAPYTIIAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.08%

8.30%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.56%

23.98%

-7.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.86%

32.50%

-10.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.15%

43.14%

-22.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.95%

43.62%

-23.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGAPY и TIIAY

Дивидендная доходность SGAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, тогда как TIIAY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGAPY
Singapore Telecommunications PK		4.18%3.96%5.54%5.13%3.54%2.95%4.39%5.02%5.83%7.45%9.85%4.63%
TIIAY
Telecom Italia S.p.A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.37%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SGAPY и TIIAY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Singapore Telecommunications PK и Telecom Italia S.p.A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B20222023202420252026
6.91B
3.38B
(SGAPY) Общая выручка
(TIIAY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SGAPY and TIIAY have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGAPY has higher volatility (9.08%) compared to TIIAY (8.30%). In terms of maximum drawdown, SGAPY dropped -56.22% vs TIIAY's -72.93%.

TIIAY currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGAPY и TIIAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор