PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SFYX с TPLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFYX с TPLC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SFYX (SoFi Next 500 ETF) and TPLC (Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds - SFYX tracks the Solactive SoFi US Next 500 Growth Index while TPLC tracks the Victory U.S. Large Cap Volatility Weighted BRI Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SFYX charges 0.00%/yr vs 0.52%/yr for TPLC.

Доходность

Сравнение доходности SFYX и TPLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Next 500 ETF (SFYX) и Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SFYX

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TPLC

1 день
0.94%
1 месяц
1.22%
6 месяцев
6.39%
С начала года
11.58%
1 год
13.18%
3 года*
12.32%
5 лет*
8.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFYX и TPLC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SFYX
SoFi Next 500 ETF		5.66%14.25%14.45%17.70%-22.88%18.89%17.63%6.21%
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		11.58%7.08%13.10%15.17%-12.58%26.34%14.55%8.32%

Correlation

The correlation between SFYX and TPLC is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2019 г.

0.88

Over the past year, the correlation between SFYX and TPLC has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SFYX и TPLC

Секторы
SFYX
TPLC

Промышленность

22.3%
22.6%

Технологии

16.0%
19.0%

Финансовые услуги

15.0%
11.6%

Здравоохранение

12.0%
9.5%

Потребительский циклический сектор

9.9%
8.6%

Недвижимость

7.3%
0.2%

Энергетика

4.8%
7.6%

Коммуникационные услуги

4.0%
0.3%

Сырьевые материалы

3.4%
6.0%

Потребительский защитный сектор

3.0%
3.6%

Коммунальные услуги

2.3%
11.0%

Промышленность

SFYX
22.3%
TPLC
22.6%

Технологии

SFYX
16.0%
TPLC
19.0%

Финансовые услуги

SFYX
15.0%
TPLC
11.6%

Здравоохранение

SFYX
12.0%
TPLC
9.5%

Потребительский циклический сектор

SFYX
9.9%
TPLC
8.6%

Недвижимость

SFYX
7.3%
TPLC
0.2%

Энергетика

SFYX
4.8%
TPLC
7.6%

Коммуникационные услуги

SFYX
4.0%
TPLC
0.3%

Сырьевые материалы

SFYX
3.4%
TPLC
6.0%

Потребительский защитный сектор

SFYX
3.0%
TPLC
3.6%

Коммунальные услуги

SFYX
2.3%
TPLC
11.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Next 500 ETF

Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund

Часто сравнивают с SFYX:
SFYX с SFYSFYX с FXAIXSFYX с SCHGSFYX с SFYFSFYX с SCHDSFYX с VOOSFYX с VXF
Часто сравнивают с TPLC:
TPLC с ETIDXTPLC с TPSCTPLC с AVEGXTPLC с BIBLTPLC с TPHDTPLC с ETILXTPLC с FDLS

Доходность на риск

SFYX vs. TPLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFYX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TPLC
Ранг доходности на риск TPLC: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPLC: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLC: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLC: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLC: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFYX c TPLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Next 500 ETF (SFYX) и Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFYXTPLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.14

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.70

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.20

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.74

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

6.21

—

SFYX vs. TPLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFYX и TPLC

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFYXTPLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-38.02%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.58%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.38%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.22%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.13%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SFYX и TPLC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFYXTPLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.55%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.51%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.60%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.14%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

19.78%

—

Сравнение комиссий SFYX и TPLC

SFYX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TPLC в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFYX и TPLC

SFYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TPLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SFYX
SoFi Next 500 ETF		0.67%1.44%1.25%1.51%1.56%0.90%1.16%1.02%
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		0.83%0.89%0.88%0.89%1.06%0.61%0.81%0.67%

Часто задаваемые вопросы

SFYX and TPLC have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SFYX is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SFYX is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.52% for TPLC.

TPLC has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.67% for SFYX.

SFYX tracks Solactive SoFi US Next 500 Growth Index, while TPLC tracks Victory U.S. Large Cap Volatility Weighted BRI Index. They also come from different issuers: Toroso Investments and Timothy Plan. Their fees differ too: 0.00% for SFYX and 0.52% for TPLC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFYX и TPLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор