PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFYX с TPLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFYX с TPLC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SFYX (SoFi Next 500 ETF) and TPLC (Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds - SFYX tracks the Solactive SoFi US Next 500 Growth Index while TPLC tracks the Victory U.S. Large Cap Volatility Weighted BRI Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SFYX charges 0.00%/yr vs 0.52%/yr for TPLC.

Доходность

Сравнение доходности SFYX и TPLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Next 500 ETF (SFYX) и Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SFYX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TPLC

1 день
0.71%
1 месяц
1.76%
С начала года
9.56%
6 месяцев
8.14%
1 год
13.72%
3 года*
14.28%
5 лет*
8.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFYX и TPLC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SFYX
SoFi Next 500 ETF		5.66%14.25%14.45%17.70%-22.88%18.89%17.63%7.38%
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		9.56%7.08%13.10%15.17%-12.58%26.34%14.55%9.83%

Correlation

The correlation between SFYX and TPLC is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2019 г.

0.89

The correlation between SFYX and TPLC shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SFYX и TPLC

Секторы
SFYX
TPLC

Промышленность

20.5%
23.2%

Технологии

16.9%
16.7%

Финансовые услуги

15.9%
11.8%

Здравоохранение

12.1%
9.3%

Потребительский циклический сектор

9.9%
9.0%

Недвижимость

6.4%
0.3%

Коммуникационные услуги

4.5%
0.2%

Энергетика

4.5%
8.2%

Сырьевые материалы

3.2%
5.9%

Потребительский защитный сектор

3.0%
3.8%

Коммунальные услуги

2.2%
11.6%

Промышленность

SFYX
20.5%
TPLC
23.2%

Технологии

SFYX
16.9%
TPLC
16.7%

Финансовые услуги

SFYX
15.9%
TPLC
11.8%

Здравоохранение

SFYX
12.1%
TPLC
9.3%

Потребительский циклический сектор

SFYX
9.9%
TPLC
9.0%

Недвижимость

SFYX
6.4%
TPLC
0.3%

Коммуникационные услуги

SFYX
4.5%
TPLC
0.2%

Энергетика

SFYX
4.5%
TPLC
8.2%

Сырьевые материалы

SFYX
3.2%
TPLC
5.9%

Потребительский защитный сектор

SFYX
3.0%
TPLC
3.8%

Коммунальные услуги

SFYX
2.2%
TPLC
11.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Next 500 ETF

Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund

Часто сравнивают с SFYX:
SFYX с SFYSFYX с FXAIXSFYX с SCHGSFYX с SFYFSFYX с SCHDSFYX с VOOSFYX с VO
Часто сравнивают с TPLC:
TPLC с ETIDXTPLC с TPSCTPLC с AVEGXTPLC с TPHDTPLC с ETILXTPLC с BIBLTPLC с FDLS

Доходность на риск

SFYX vs. TPLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFYX
TPLC
Ранг доходности на риск TPLC: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPLC: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLC: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLC: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLC: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLC: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFYX c TPLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Next 500 ETF (SFYX) и Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SFYX vs. TPLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFYXTPLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.20

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.56

—

Просадки

Сравнение просадок SFYX и TPLC

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFYXTPLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-38.02%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.58%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.29%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.13%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SFYX и TPLC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFYXTPLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.72%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.47%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.50%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.14%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

19.88%

—

Сравнение комиссий SFYX и TPLC

SFYX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TPLC в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFYX и TPLC

Дивидендная доходность SFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности TPLC в 0.83%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SFYX
SoFi Next 500 ETF		1.36%1.44%1.25%1.51%1.56%0.90%1.16%1.02%
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		0.83%0.89%0.88%0.89%1.06%0.61%0.81%0.67%

Часто задаваемые вопросы

SFYX and TPLC have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SFYX is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SFYX is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.52% for TPLC.

SFYX has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.83% for TPLC.

SFYX tracks Solactive SoFi US Next 500 Growth Index, while TPLC tracks Victory U.S. Large Cap Volatility Weighted BRI Index. They also come from different issuers: Toroso Investments and Timothy Plan. Their fees differ too: 0.00% for SFYX and 0.52% for TPLC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFYX и TPLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор