PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFYX с KMID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFYX с KMID

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SFYX (SoFi Next 500 ETF) and KMID (Virtus KAR Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. SFYX is passively managed, while KMID is actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFYX charges 0.00%/yr vs 0.80%/yr for KMID.

Доходность

Сравнение доходности SFYX и KMID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Next 500 ETF (SFYX) и Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SFYX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KMID

1 день
0.67%
1 месяц
-0.04%
С начала года
2.54%
6 месяцев
2.10%
1 год
1.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFYX и KMID

2026 (YTD)20252024
SFYX
SoFi Next 500 ETF		5.66%14.25%-0.71%
KMID
Virtus KAR Mid-Cap ETF		2.54%0.31%-2.93%

Correlation

The correlation between SFYX and KMID is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г.

0.68

The correlation between SFYX and KMID has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SFYX и KMID

Секторы
SFYX
KMID

Промышленность

20.5%
49.3%

Технологии

16.9%
19.1%

Финансовые услуги

15.9%
12.1%

Здравоохранение

12.1%
10.8%

Потребительский циклический сектор

9.9%
8.8%

Недвижимость

6.4%

-

Коммуникационные услуги

4.5%

-

Энергетика

4.5%

-

Сырьевые материалы

3.2%

-

Потребительский защитный сектор

3.0%

-

Коммунальные услуги

2.2%

-

Промышленность

SFYX
20.5%
KMID
49.3%

Технологии

SFYX
16.9%
KMID
19.1%

Финансовые услуги

SFYX
15.9%
KMID
12.1%

Здравоохранение

SFYX
12.1%
KMID
10.8%

Потребительский циклический сектор

SFYX
9.9%
KMID
8.8%

Недвижимость

SFYX
6.4%
KMID

-

Коммуникационные услуги

SFYX
4.5%
KMID

-

Энергетика

SFYX
4.5%
KMID

-

Сырьевые материалы

SFYX
3.2%
KMID

-

Потребительский защитный сектор

SFYX
3.0%
KMID

-

Коммунальные услуги

SFYX
2.2%
KMID

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Next 500 ETF

Virtus KAR Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с SFYX:
SFYX с SFYSFYX с FXAIXSFYX с SCHGSFYX с SFYFSFYX с SCHDSFYX с VOOSFYX с VO
Часто сравнивают с KMID:
KMID с SEIXKMID с BOUTKMID с IPOKMID с IWPKMID с TEKXKMID с IMCGKMID с VOT

Доходность на риск

SFYX vs. KMID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFYX
KMID
Ранг доходности на риск KMID: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMID: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMID: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMID: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMID: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMID: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFYX c KMID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Next 500 ETF (SFYX) и Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SFYX vs. KMID - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFYXKMIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

-0.01

—

Просадки

Сравнение просадок SFYX и KMID

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFYXKMIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-18.89%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-4.65%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.77%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.27%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SFYX и KMID

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFYXKMIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.75%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.19%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

14.35%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.90%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

16.90%

—

Сравнение комиссий SFYX и KMID

SFYX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии KMID в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFYX и KMID

Дивидендная доходность SFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности KMID в 0.11%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
KMID
Virtus KAR Mid-Cap ETF		0.11%0.06%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SFYX
SoFi Next 500 ETF		1.36%1.44%1.25%1.51%1.56%0.90%1.16%1.02%

Часто задаваемые вопросы

SFYX and KMID have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SFYX is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SFYX is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.80% for KMID.

SFYX has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.11% for KMID.

They also come from different issuers: Toroso Investments and Virtus. Their fees differ too: 0.00% for SFYX and 0.80% for KMID.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFYX и KMID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор