Сравнение SFYI с YMAG
SFYI (SoFi Social 50 Income ETF) and YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFYI charges 0.73%/yr vs 1.28%/yr for YMAG.
Доходность
Сравнение доходности SFYI и YMAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SFYI
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAG
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- 4.19%
- С начала года
- 2.67%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFYI и YMAG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SFYI SoFi Social 50 Income ETF | -0.91% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 2.19% |
Correlation
The correlation between SFYI and YMAG is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2026 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFYI vs. YMAG — Ранг доходности на риск
SFYI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
YMAG
Сравнение SFYI c YMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Social 50 Income ETF (SFYI) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFYI | YMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFYI и YMAG
Максимальная просадка SFYI за все время составила -2.10%, что меньше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFYI и YMAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFYI | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.10% | -25.96% | +23.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -3.77% | +1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -4.62% | +3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SFYI и YMAG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFYI | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 17.36% | -3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.64% | 20.99% | -7.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.64% | 20.99% | -7.35% |
Сравнение комиссий SFYI и YMAG
SFYI берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFYI и YMAG
SFYI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 51.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SFYI SoFi Social 50 Income ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 51.62% | 52.27% | 35.22% |
Часто задаваемые вопросы
SFYI and YMAG have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SFYI is cheaper at 0.73% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SFYI is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.
YMAG has the higher dividend yield at 51.62%, compared with 0.00% for SFYI.
They also come from different issuers: Tidal and YieldMax. Their fees differ too: 0.73% for SFYI and 1.28% for YMAG.
Подберите оптимальное распределение для SFYI и YMAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор