Сравнение SFYI с CHPY
SFYI (SoFi Social 50 Income ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SFYI charges 0.73%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.
Доходность
Сравнение доходности SFYI и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SFYI
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
CHPY
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- -9.24%
- 6 месяцев
- 51.45%
- С начала года
- 62.38%
- 1 год
- 100.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 100.95%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $49.39M | $52.69M | $60.50M | |
| $49.00K | $100.69K | $100.69K |
Сравнение доходности по годам SFYI и CHPY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SFYI SoFi Social 50 Income ETF | -0.20% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | -9.24% |
Correlation
The correlation between SFYI and CHPY is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2026 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFYI vs. CHPY — Ранг доходности на риск
SFYI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CHPY
Сравнение SFYI c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Social 50 Income ETF (SFYI) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFYI | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFYI и CHPY
Максимальная просадка SFYI за все время составила -7.71%, что меньше максимальной просадки CHPY в -27.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFYI и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFYI | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.71% | -27.64% | +19.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -17.30% | +15.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.96% | -3.16% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SFYI и CHPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFYI | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.33% | 38.73% | -17.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.33% | 39.40% | -18.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.33% | 39.40% | -18.07% |
Сравнение комиссий SFYI и CHPY
SFYI берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии CHPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFYI и CHPY
SFYI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHPY за последние двенадцать месяцев составляет около 38.08%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 38.08% | 28.19% |
SFYI SoFi Social 50 Income ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SFYI and CHPY have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SFYI is cheaper at 0.73% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SFYI is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 0.99% for CHPY.
CHPY has the higher dividend yield at 38.08%, compared with 0.00% for SFYI.
They also come from different issuers: Tidal and YieldMax. Their fees differ too: 0.73% for SFYI and 0.99% for CHPY.
Подберите оптимальное распределение для SFYI и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор