Сравнение SFYI с FXNAX
SFYI (SoFi Social 50 Income ETF) and FXNAX (Fidelity U.S. Bond Index Fund) are both funds - SFYI is a Derivative Income fund actively managed by Tidal, while FXNAX is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. SFYI is actively managed, while FXNAX is passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. SFYI charges 0.73%/yr vs 0.03%/yr for FXNAX.
Доходность
Сравнение доходности SFYI и FXNAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SFYI
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FXNAX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.05%
- С начала года
- 0.14%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- 1.38%
Сравнение доходности по годам SFYI и FXNAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SFYI SoFi Social 50 Income ETF | -0.91% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | -0.48% |
Correlation
The correlation between SFYI and FXNAX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2026 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFYI vs. FXNAX — Ранг доходности на риск
SFYI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FXNAX
Сравнение SFYI c FXNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Social 50 Income ETF (SFYI) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFYI | FXNAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFYI и FXNAX
Максимальная просадка SFYI за все время составила -2.10%, что меньше максимальной просадки FXNAX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFYI и FXNAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFYI | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.10% | -19.51% | +17.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -3.14% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -3.86% | +3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SFYI и FXNAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFYI | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 3.87% | +9.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.64% | 6.08% | +7.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.64% | 5.01% | +8.63% |
Сравнение комиссий SFYI и FXNAX
SFYI берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFYI и FXNAX
SFYI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.75% | 3.58% | 3.40% | 3.15% | 1.81% | 1.74% | 2.92% | 2.68% | 2.74% | 2.57% | 2.76% | 2.52% |
SFYI SoFi Social 50 Income ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SFYI and FXNAX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SFYI и FXNAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор