Сравнение SFYI с THTA
SFYI (SoFi Social 50 Income ETF) and THTA (SoFi Enhanced Yield ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SFYI charges 0.73%/yr vs 0.49%/yr for THTA.
Доходность
Сравнение доходности SFYI и THTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SFYI
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
THTA
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- 8.10%
- С начала года
- 9.44%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $49.00K | $100.69K | $100.69K | |
| $848.40K | $908.99K | $778.86K |
Сравнение доходности по годам SFYI и THTA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SFYI SoFi Social 50 Income ETF | -0.20% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 1.14% |
Correlation
The correlation between SFYI and THTA is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFYI vs. THTA — Ранг доходности на риск
SFYI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
THTA
Сравнение SFYI c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Social 50 Income ETF (SFYI) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFYI | THTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.67 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 45.87 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFYI и THTA
Максимальная просадка SFYI за все время составила -7.71%, что меньше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFYI и THTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFYI | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.71% | -31.41% | +23.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -4.54% | +3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.96% | -7.40% | +4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SFYI и THTA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFYI | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.33% | 6.17% | +15.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.33% | 19.65% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.33% | 19.65% | +1.68% |
Сравнение комиссий SFYI и THTA
SFYI берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии THTA в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFYI и THTA
SFYI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность THTA за последние двенадцать месяцев составляет около 10.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SFYI SoFi Social 50 Income ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 10.91% | 12.66% | 12.44% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
SFYI and THTA have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, THTA is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
THTA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.73% for SFYI.
THTA has the higher dividend yield at 10.91%, compared with 0.00% for SFYI.
They also come from different issuers: Tidal and SoFi. Their fees differ too: 0.73% for SFYI and 0.49% for THTA.
Подберите оптимальное распределение для SFYI и THTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор