Сравнение SFYI с THTA
SFYI (SoFi Social 50 Income ETF) and THTA (SoFi Enhanced Yield ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFYI charges 0.73%/yr vs 0.49%/yr for THTA.
Доходность
Сравнение доходности SFYI и THTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SFYI
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THTA
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 6.99%
- С начала года
- 7.55%
- 1 год
- 15.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFYI и THTA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SFYI SoFi Social 50 Income ETF | -0.91% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | -0.61% |
Correlation
The correlation between SFYI and THTA is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2026 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFYI vs. THTA — Ранг доходности на риск
SFYI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
THTA
Сравнение SFYI c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Social 50 Income ETF (SFYI) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFYI | THTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.68 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 46.67 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFYI и THTA
Максимальная просадка SFYI за все время составила -2.10%, что меньше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFYI и THTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFYI | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.10% | -31.41% | +29.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -6.19% | +4.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -7.44% | +6.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SFYI и THTA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFYI | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 5.85% | +7.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.64% | 19.82% | -6.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.64% | 19.82% | -6.18% |
Сравнение комиссий SFYI и THTA
SFYI берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии THTA в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFYI и THTA
SFYI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность THTA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SFYI SoFi Social 50 Income ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.10% | 12.66% | 12.44% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
SFYI and THTA have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, THTA is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
THTA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.73% for SFYI.
THTA has the higher dividend yield at 11.10%, compared with 0.00% for SFYI.
They also come from different issuers: Tidal and SoFi. Their fees differ too: 0.73% for SFYI and 0.49% for THTA.
Подберите оптимальное распределение для SFYI и THTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор