Сравнение SFYI с RYLD
SFYI (SoFi Social 50 Income ETF) and RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) are both Derivative Income funds. SFYI is actively managed, while RYLD is passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFYI charges 0.73%/yr vs 0.60%/yr for RYLD.
Доходность
Сравнение доходности SFYI и RYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SFYI
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RYLD
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.67%
- 6 месяцев
- 9.29%
- С начала года
- 12.08%
- 1 год
- 21.02%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFYI и RYLD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SFYI SoFi Social 50 Income ETF | -0.91% |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 0.62% |
Correlation
The correlation between SFYI and RYLD is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2026 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFYI vs. RYLD — Ранг доходности на риск
SFYI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RYLD
Сравнение SFYI c RYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Social 50 Income ETF (SFYI) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFYI | RYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.55 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFYI и RYLD
Максимальная просадка SFYI за все время составила -2.10%, что меньше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFYI и RYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFYI | RYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.10% | -41.53% | +39.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.29% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | 0.00% | -2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -8.70% | +7.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SFYI и RYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFYI | RYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 10.66% | +2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.64% | 14.02% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.64% | 17.08% | -3.44% |
Сравнение комиссий SFYI и RYLD
SFYI берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии RYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFYI и RYLD
SFYI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 11.46% | 12.00% | 12.03% | 12.64% | 13.49% | 12.35% | 10.76% | 6.43% |
SFYI SoFi Social 50 Income ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SFYI and RYLD have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RYLD is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.73% for SFYI.
RYLD has the higher dividend yield at 11.46%, compared with 0.00% for SFYI.
They also come from different issuers: Tidal and Global X. Their fees differ too: 0.73% for SFYI and 0.60% for RYLD.
Подберите оптимальное распределение для SFYI и RYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор