Сравнение SFYI с DJIA
SFYI (SoFi Social 50 Income ETF) and DJIA (Global X Dow 30 Covered Call ETF) are both Derivative Income funds. SFYI is actively managed, while DJIA is passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFYI charges 0.73%/yr vs 0.60%/yr for DJIA.
Доходность
Сравнение доходности SFYI и DJIA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SFYI
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJIA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.86%
- 6 месяцев
- 4.02%
- С начала года
- 5.91%
- 1 год
- 14.84%
- 3 года*
- 10.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFYI и DJIA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SFYI SoFi Social 50 Income ETF | -0.91% |
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | 0.13% |
Correlation
The correlation between SFYI and DJIA is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFYI vs. DJIA — Ранг доходности на риск
SFYI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DJIA
Сравнение SFYI c DJIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Social 50 Income ETF (SFYI) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFYI | DJIA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.03 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.56 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFYI и DJIA
Максимальная просадка SFYI за все время составила -2.10%, что меньше максимальной просадки DJIA в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFYI и DJIA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFYI | DJIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.10% | -16.91% | +14.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | 0.00% | -2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -3.50% | +2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SFYI и DJIA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFYI | DJIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 7.41% | +6.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.64% | 11.10% | +2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.64% | 11.10% | +2.54% |
Сравнение комиссий SFYI и DJIA
SFYI берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии DJIA в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFYI и DJIA
SFYI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DJIA за последние двенадцать месяцев составляет около 10.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | 10.55% | 10.60% | 11.44% | 7.16% | 9.18% |
SFYI SoFi Social 50 Income ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SFYI and DJIA have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DJIA is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DJIA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.73% for SFYI.
DJIA has the higher dividend yield at 10.55%, compared with 0.00% for SFYI.
They also come from different issuers: Tidal and Global X. Their fees differ too: 0.73% for SFYI and 0.60% for DJIA.
Подберите оптимальное распределение для SFYI и DJIA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор