Сравнение SFYF с XVOL

С начала года, SFYF показывает доходность -7.80%, что значительно ниже, чем у XVOL с доходностью -1.53%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SFYF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XVOL в 0.83%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Social 50 ETF (SFYF) и Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SFYF на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа XVOL равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFYF и XVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SFYF и XVOL составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность SFYF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности XVOL в 1.98%

Максимальная просадка SFYF за все время составила -56.09%, что больше максимальной просадки XVOL в -25.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFYF и XVOL.

SoFi Social 50 ETF (SFYF) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что SFYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.