PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SFYF с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFYF с SPMO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SFYF (SoFi Social 50 ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SFYF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the SoFi Social 50 Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SFYF returned 10.86%/yr vs 20.97%/yr for SPMO. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SFYF charges 0.29%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности SFYF и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Social 50 ETF (SFYF) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFYF показывает доходность 10.63%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 26.49%.

SFYF

1 день
-0.70%
1 месяц
-1.81%
6 месяцев
15.82%
С начала года
10.63%
1 год
27.84%
3 года*
29.54%
5 лет*
10.86%
10 лет*
—
Всё время*
17.74%

SPMO

1 день
-0.60%
1 месяц
-1.77%
6 месяцев
28.96%
С начала года
26.49%
1 год
32.07%
3 года*
39.71%
5 лет*
20.97%
10 лет*
20.10%
Всё время*
19.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SFYF

SoFi Social 50 ETF
$203.64K$213.64K$240.33K

SPMO

Invesco S&P 500 Momentum ETF
$342.72M$341.89M$352.43M

Сравнение доходности по годам SFYF и SPMO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SFYF
SoFi Social 50 ETF		10.63%30.00%44.62%56.80%-47.73%35.83%33.65%5.50%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		26.49%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%8.58%

Correlation

The correlation between SFYF and SPMO is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.75

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.77

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г.

0.70

The correlation between SFYF and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SFYF и SPMO

Секторы
SFYF
SPMO

Технологии

37.7%
53.7%

Потребительский циклический сектор

23.3%
1.2%

Коммуникационные услуги

10.9%
7.4%

Финансовые услуги

8.5%
6.0%

Потребительский защитный сектор

7.0%
4.2%

Здравоохранение

6.1%
6.9%

Промышленность

3.5%
11.2%

Энергетика

1.8%
3.3%

Недвижимость

1.3%
1.1%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Технологии

SFYF
37.7%
SPMO
53.7%

Потребительский циклический сектор

SFYF
23.3%
SPMO
1.2%

Коммуникационные услуги

SFYF
10.9%
SPMO
7.4%

Финансовые услуги

SFYF
8.5%
SPMO
6.0%

Потребительский защитный сектор

SFYF
7.0%
SPMO
4.2%

Здравоохранение

SFYF
6.1%
SPMO
6.9%

Промышленность

SFYF
3.5%
SPMO
11.2%

Энергетика

SFYF
1.8%
SPMO
3.3%

Недвижимость

SFYF
1.3%
SPMO
1.1%

Сырьевые материалы

SFYF

-

SPMO
1.9%

Коммунальные услуги

SFYF

-

SPMO
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Social 50 ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с SFYF:
SFYF с SFYSFYF с VOOSFYF с SFYXSFYF с VTISFYF с XLGSFYF с FTECSFYF с XLY
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

SFYF vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SFYF
Ранг доходности на риск SFYF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFYF: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFYF: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFYF: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFYF: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFYF: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SFYF c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Social 50 ETF (SFYF) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFYFSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.34

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
1.90

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

2.06

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.23

7.35

-2.12

SFYF vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFYF на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFYF и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFYF и SPMO

Максимальная просадка SFYF за все время составила -56.09%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFYF и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFYFSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.09%

-30.95%

-25.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.18%

-15.64%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.45%

-20.13%

-6.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.09%

-22.74%

-33.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.29%

-7.05%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.33%

-4.62%

-11.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

4.37%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SFYF и SPMO

Текущая волатильность для SoFi Social 50 ETF (SFYF) составляет 6.70%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 10.70%. Это указывает на то, что SFYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFYFSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

10.70%

-4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.38%

21.85%

-5.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.65%

24.09%

-3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.44%

20.69%

+8.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.58%

20.97%

+9.61%

Сравнение комиссий SFYF и SPMO

SFYF берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFYF и SPMO

Дивидендная доходность SFYF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности SPMO в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFYF
SoFi Social 50 ETF		0.36%0.33%0.31%1.71%1.19%0.26%0.40%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.70%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

SFYF and SPMO have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (10.70%) compared to SFYF (6.70%). In terms of maximum drawdown, SFYF dropped -56.09% vs SPMO's -30.95%.

On 5-year performance, SPMO leads with 20.97% vs 10.86% for SFYF. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SFYF has been the lower-risk option at 6.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPMO has performed better with a 20.97% return vs 10.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.29% for SFYF.

SPMO has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.36% for SFYF.

SFYF is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPMO is Momentum. SFYF tracks SoFi Social 50 Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: SoFi and Invesco. Their fees differ too: 0.29% for SFYF and 0.13% for SPMO.

SFYF currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFYF и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор