PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFYF с IQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFYF с IQM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SFYF (SoFi Social 50 ETF) and IQM (Franklin Intelligent Machines ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. SFYF is passively managed, while IQM is actively managed. Over the past 5 years, SFYF returned 12.34%/yr vs 22.22%/yr for IQM. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SFYF charges 0.29%/yr vs 0.50%/yr for IQM.

Доходность

Сравнение доходности SFYF и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Social 50 ETF (SFYF) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFYF показывает доходность 14.85%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 40.18%.

SFYF

1 день
-0.85%
1 месяц
8.95%
С начала года
14.85%
6 месяцев
14.20%
1 год
43.96%
3 года*
36.32%
5 лет*
12.34%
10 лет*
—

IQM

1 день
-0.37%
1 месяц
11.94%
С начала года
40.18%
6 месяцев
38.57%
1 год
75.07%
3 года*
37.62%
5 лет*
22.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFYF и IQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
SFYF
SoFi Social 50 ETF		14.85%30.00%44.62%56.80%-47.73%35.83%48.35%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		40.18%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%78.48%

Correlation

The correlation between SFYF and IQM is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2020 г.

0.82

The correlation between SFYF and IQM has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SFYF и IQM

Секторы
SFYF
IQM

Технологии

38.5%
65.9%

Потребительский циклический сектор

22.9%
4.1%

Коммуникационные услуги

13.8%
2.1%

Потребительский защитный сектор

6.8%

-

Финансовые услуги

5.5%

-

Здравоохранение

5.5%
1.1%

Промышленность

3.5%
19.9%

Энергетика

2.1%
2.7%

Недвижимость

1.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммунальные услуги

-

3.3%

Технологии

SFYF
38.5%
IQM
65.9%

Потребительский циклический сектор

SFYF
22.9%
IQM
4.1%

Коммуникационные услуги

SFYF
13.8%
IQM
2.1%

Потребительский защитный сектор

SFYF
6.8%
IQM

-

Финансовые услуги

SFYF
5.5%
IQM

-

Здравоохранение

SFYF
5.5%
IQM
1.1%

Промышленность

SFYF
3.5%
IQM
19.9%

Энергетика

SFYF
2.1%
IQM
2.7%

Недвижимость

SFYF
1.2%
IQM

-

Сырьевые материалы

SFYF

-

IQM

-

Коммунальные услуги

SFYF

-

IQM
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Social 50 ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с SFYF:
SFYF с SFYSFYF с VOOSFYF с SFYXSFYF с VTISFYF с XLGSFYF с FTECSFYF с XLY
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с QQQIQM с IGMIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ARKQIQM с ^GSPC

Доходность на риск

SFYF vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFYF
Ранг доходности на риск SFYF: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFYF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFYF: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFYF: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFYF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFYF: 5555
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFYF c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Social 50 ETF (SFYF) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFYFIQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.67

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.11

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.43

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

5.13

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.65

16.79

-7.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFYF vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFYF на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQM равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFYF и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFYFIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.67

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.77

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.96

-0.35

Просадки

Сравнение просадок SFYF и IQM

Максимальная просадка SFYF за все время составила -56.09%, что больше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFYF и IQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFYFIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.09%

-44.91%

-11.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.18%

-14.71%

-0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.45%

-30.42%

+3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.09%

-44.91%

-11.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-0.37%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.58%

-12.25%

-4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

4.49%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SFYF и IQM

Текущая волатильность для SoFi Social 50 ETF (SFYF) составляет 5.58%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 9.20%. Это указывает на то, что SFYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFYFIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

9.20%

-3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.21%

22.92%

-9.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.74%

28.27%

-9.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.28%

28.91%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.68%

30.72%

-0.04%

Сравнение комиссий SFYF и IQM

SFYF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFYF и IQM

Дивидендная доходность SFYF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%
SFYF
SoFi Social 50 ETF		0.29%0.33%0.31%1.71%1.19%0.26%0.40%0.73%

Часто задаваемые вопросы

SFYF and IQM have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQM has higher volatility (9.20%) compared to SFYF (5.58%). In terms of maximum drawdown, SFYF dropped -56.09% vs IQM's -44.91%.

On 5-year performance, IQM leads with 22.22% vs 12.34% for SFYF. On fees, SFYF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SFYF has been the lower-risk option at 5.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IQM has performed better with a 22.22% return vs 12.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SFYF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for IQM.

SFYF has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.00% for IQM.

They also come from different issuers: Toroso Investments and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.29% for SFYF and 0.50% for IQM.

IQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFYF и IQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор