Сравнение SFYF с FMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoFi Social 50 ETF (SFYF) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).
SFYF и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SFYF - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность SoFi Social 50 Index. Фонд был запущен 8 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности SFYF и FMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFYF и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SFYF SoFi Social 50 ETF | -7.80% | 42.72% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 10.10% | 27.90% |
Доходность по периодам
С начала года, SFYF показывает доходность -7.80%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.
SFYF
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -7.80%
- 6 месяцев
- -6.58%
- 1 год
- 32.86%
- 3 года*
- 30.45%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFYF и FMTM
SFYF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FMTM в 0.45%.
Доходность на риск
SFYF vs. FMTM — Ранг доходности на риск
SFYF
FMTM
Сравнение SFYF c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Social 50 ETF (SFYF) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFYF | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.68 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 2.20 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.30 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 3.23 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | 12.18 | -4.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFYF | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.68 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.71 | -1.20 |
Корреляция
Корреляция между SFYF и FMTM составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFYF и FMTM
Дивидендная доходность SFYF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что больше доходности FMTM в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFYF SoFi Social 50 ETF | 0.36% | 0.33% | 0.31% | 1.71% | 1.19% | 0.26% | 0.40% | 0.73% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SFYF и FMTM
Максимальная просадка SFYF за все время составила -56.09%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFYF и FMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFYF | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.09% | -12.12% | -43.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.18% | -12.12% | -3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.03% | -6.27% | -4.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.93% | -1.89% | -15.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.64% | 3.21% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFYF и FMTM
Текущая волатильность для SoFi Social 50 ETF (SFYF) составляет 7.67%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что SFYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFYF | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 10.78% | -3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.70% | 19.28% | -4.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.06% | 23.38% | +2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.54% | 23.19% | +7.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.91% | 23.19% | +7.72% |