PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SFYF с FMTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SFYF и FMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Social 50 ETF (SFYF) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFYF и FMTM


2026 (YTD)2025
SFYF
SoFi Social 50 ETF
-7.80%42.72%
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF
10.10%27.90%

Доходность по периодам

С начала года, SFYF показывает доходность -7.80%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.


SFYF

1 день
0.98%
1 месяц
-3.21%
С начала года
-7.80%
6 месяцев
-6.58%
1 год
32.86%
3 года*
30.45%
5 лет*
12.16%
10 лет*

FMTM

1 день
1.78%
1 месяц
-6.27%
С начала года
10.10%
6 месяцев
17.46%
1 год
39.15%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SoFi Social 50 ETF

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

Сравнение комиссий SFYF и FMTM

SFYF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FMTM в 0.45%.


Доходность на риск

SFYF vs. FMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SFYF
Ранг доходности на риск SFYF: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFYF: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFYF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFYF: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFYF: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFYF: 6969
Ранг коэф-та Мартина

FMTM
Ранг доходности на риск FMTM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMTM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMTM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMTM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMTM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMTM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFYF c FMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Social 50 ETF (SFYF) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SFYFFMTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.68

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.20

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

3.23

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.44

12.18

-4.75

SFYF vs. FMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFYF на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMTM равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFYF и FMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SFYFFMTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.68

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.71

-1.20

Корреляция

Корреляция между SFYF и FMTM составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SFYF и FMTM

Дивидендная доходность SFYF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что больше доходности FMTM в 0.27%


TTM2025202420232022202120202019
SFYF
SoFi Social 50 ETF
0.36%0.33%0.31%1.71%1.19%0.26%0.40%0.73%
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF
0.27%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SFYF и FMTM

Максимальная просадка SFYF за все время составила -56.09%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFYF и FMTM.


Загрузка...

Показатели просадок


SFYFFMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.09%

-12.12%

-43.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.18%

-12.12%

-3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.03%

-6.27%

-4.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.93%

-1.89%

-15.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

3.21%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SFYF и FMTM

Текущая волатильность для SoFi Social 50 ETF (SFYF) составляет 7.67%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что SFYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SFYFFMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

10.78%

-3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.70%

19.28%

-4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.06%

23.38%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.54%

23.19%

+7.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.91%

23.19%

+7.72%