PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFY с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFY с SPYD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SFY (SoFi Select 500 ETF) and SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - SFY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive SoFi US 500 Growth Index, while SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SFY returned 14.38%/yr vs 7.92%/yr for SPYD. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFY charges 0.00%/yr vs 0.07%/yr for SPYD.

Доходность

Сравнение доходности SFY и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Select 500 ETF (SFY) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFY показывает доходность 10.42%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 12.86%.

SFY

1 день
-0.30%
1 месяц
-1.06%
С начала года
10.42%
6 месяцев
8.95%
1 год
27.16%
3 года*
25.26%
5 лет*
14.38%
10 лет*
—

SPYD

1 день
0.27%
1 месяц
1.28%
С начала года
12.86%
6 месяцев
12.37%
1 год
17.98%
3 года*
15.26%
5 лет*
7.92%
10 лет*
8.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFY и SPYD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SFY
SoFi Select 500 ETF		10.42%22.67%29.81%29.36%-22.84%28.03%24.52%13.72%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		12.86%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%6.11%

Correlation

The correlation between SFY and SPYD is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2019 г.

0.56

Over the past year, the correlation between SFY and SPYD has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SFY и SPYD

Секторы
SFY
SPYD

Технологии

44.0%
3.2%

Финансовые услуги

11.1%
11.9%

Здравоохранение

10.6%
5.3%

Коммуникационные услуги

9.8%
4.8%

Потребительский циклический сектор

7.7%
7.3%

Промышленность

6.0%
2.3%

Потребительский защитный сектор

3.2%
16.0%

Коммунальные услуги

2.1%
11.2%

Энергетика

2.0%
8.5%

Сырьевые материалы

1.6%
3.0%

Недвижимость

1.5%
26.5%

Технологии

SFY
44.0%
SPYD
3.2%

Финансовые услуги

SFY
11.1%
SPYD
11.9%

Здравоохранение

SFY
10.6%
SPYD
5.3%

Коммуникационные услуги

SFY
9.8%
SPYD
4.8%

Потребительский циклический сектор

SFY
7.7%
SPYD
7.3%

Промышленность

SFY
6.0%
SPYD
2.3%

Потребительский защитный сектор

SFY
3.2%
SPYD
16.0%

Коммунальные услуги

SFY
2.1%
SPYD
11.2%

Энергетика

SFY
2.0%
SPYD
8.5%

Сырьевые материалы

SFY
1.6%
SPYD
3.0%

Недвижимость

SFY
1.5%
SPYD
26.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Select 500 ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с SFY:
SFY с VOOSFY с SPYSFY с SFYXSFY с SFYFSFY с VTISFY с SCHDSFY с VITAX
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с SPHD

Доходность на риск

SFY vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFY
Ранг доходности на риск SFY: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFY: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFY: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFY c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Select 500 ETF (SFY) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFYSPYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.52

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.28

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

2.56

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.42

7.37

+3.05

SFY vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFY на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYD равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFY и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFY и SPYD

Максимальная просадка SFY за все время составила -33.25%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFY и SPYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFYSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.25%

-46.42%

+13.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-7.05%

-3.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.04%

-16.13%

-4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.72%

-22.25%

-5.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-1.62%

-2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-6.14%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.45%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SFY и SPYD

SoFi Select 500 ETF (SFY) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что SFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFYSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

3.56%

+3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

8.04%

+4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

11.86%

+3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.21%

16.07%

+3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

19.78%

+0.47%

Сравнение комиссий SFY и SPYD

SFY берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SPYD в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFY и SPYD

Дивидендная доходность SFY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности SPYD в 4.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFY
SoFi Select 500 ETF		0.87%0.96%0.99%1.40%1.61%0.90%1.18%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.25%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Часто задаваемые вопросы

SFY and SPYD have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFY has higher volatility (6.87%) compared to SPYD (3.56%). In terms of maximum drawdown, SFY dropped -33.25% vs SPYD's -46.42%.

On 5-year performance, SFY leads with 14.38% vs 7.92% for SPYD. On fees, SFY is cheaper at 0.00% per year. On volatility, SPYD has been the lower-risk option at 3.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SFY has performed better with a 14.38% return vs 7.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SFY is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.07% for SPYD.

SPYD has the higher dividend yield at 4.25%, compared with 0.87% for SFY.

SFY is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPYD is S&P 500. SFY tracks Solactive SoFi US 500 Growth Index, while SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index. They also come from different issuers: SoFi and State Street. Their fees differ too: 0.00% for SFY and 0.07% for SPYD.

SFY currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFY и SPYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор