PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SFY с SPYD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SFY и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Select 500 ETF (SFY) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
126.80%
53.26%
SFY
SPYD

Доходность по периодам

С начала года, SFY показывает доходность 29.42%, что значительно выше, чем у SPYD с доходностью 20.15%.


SFY

С начала года

29.42%

1 месяц

1.93%

6 месяцев

15.94%

1 год

38.27%

5 лет (среднегодовая)

15.89%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SPYD

С начала года

20.15%

1 месяц

-1.32%

6 месяцев

12.60%

1 год

33.94%

5 лет (среднегодовая)

8.08%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


SFYSPYD
Коэф-т Шарпа2.552.55
Коэф-т Сортино3.313.55
Коэф-т Омега1.471.45
Коэф-т Кальмара3.392.07
Коэф-т Мартина15.6016.91
Индекс Язвы2.43%1.96%
Дневная вол-ть14.84%13.04%
Макс. просадка-33.25%-46.42%
Текущая просадка-2.60%-1.32%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SFY и SPYD

SFY берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SPYD в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
График комиссии SPYD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии SFY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между SFY и SPYD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SFY c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Select 500 ETF (SFY) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SFY, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.552.55
Коэффициент Сортино SFY, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.313.55
Коэффициент Омега SFY, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.471.45
Коэффициент Кальмара SFY, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.392.07
Коэффициент Мартина SFY, с текущим значением в 15.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.6016.91
SFY
SPYD

Показатель коэффициента Шарпа SFY на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYD равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFY и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.55
2.55
SFY
SPYD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFY и SPYD

Дивидендная доходность SFY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности SPYD в 4.06%


TTM202320222021202020192018201720162015
SFY
SoFi Select 500 ETF
0.65%0.85%0.92%0.56%0.24%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
4.06%4.66%5.01%3.69%4.96%4.42%4.75%4.64%4.34%1.13%

Просадки

Сравнение просадок SFY и SPYD

Максимальная просадка SFY за все время составила -33.25%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFY и SPYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.60%
-1.32%
SFY
SPYD

Волатильность

Сравнение волатильности SFY и SPYD

SoFi Select 500 ETF (SFY) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что SFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.18%
3.42%
SFY
SPYD