Сравнение SFY с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoFi Select 500 ETF (SFY) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
SFY и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SFY - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность Solactive SoFi US 500 Growth Index. Фонд был запущен 11 апр. 2019 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SFY и SPYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFY и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFY SoFi Select 500 ETF | -4.64% | 22.67% | 29.81% | 29.36% | -22.84% | 28.03% | 24.52% | 13.38% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 5.92% | 4.65% | 15.34% | 3.91% | -1.17% | 32.73% | -11.64% | 5.91% |
Доходность по периодам
С начала года, SFY показывает доходность -4.64%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 5.92%.
SFY
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -4.64%
- 6 месяцев
- -2.54%
- 1 год
- 24.30%
- 3 года*
- 21.79%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- —
SPYD
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFY и SPYD
SFY берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SPYD в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SFY vs. SPYD — Ранг доходности на риск
SFY
SPYD
Сравнение SFY c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Select 500 ETF (SFY) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFY | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.49 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 0.78 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.10 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 0.59 | +1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | 2.09 | +6.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFY | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.49 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.48 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.45 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между SFY и SPYD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFY и SPYD
Дивидендная доходность SFY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности SPYD в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFY SoFi Select 500 ETF | 1.01% | 0.96% | 0.99% | 1.40% | 1.61% | 0.90% | 1.18% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.38% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок SFY и SPYD
Максимальная просадка SFY за все время составила -33.25%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFY и SPYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFY | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.25% | -46.42% | +13.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.01% | -12.35% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.72% | -22.25% | -5.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -4.70% | -2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -6.24% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 3.47% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFY и SPYD
SoFi Select 500 ETF (SFY) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что SFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFY | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 3.03% | +3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.69% | 8.61% | +3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.98% | 15.67% | +5.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 16.24% | +2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.31% | 19.80% | +0.51% |