PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFVLX с BEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFVLX с BEMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Seafarer Overseas Value Fund (SFVLX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX).

SFVLX управляется Seafarer Funds. Фонд был запущен 30 мая 2016 г.. BEMIX управляется Brandes. Фонд был запущен 30 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SFVLX и BEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Seafarer Overseas Value Fund (SFVLX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFVLX и BEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFVLX
Seafarer Overseas Value Fund		3.02%37.50%-3.41%13.35%-0.86%9.92%3.98%21.72%-13.89%22.78%
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		5.83%47.83%4.01%22.53%-15.91%1.68%-6.17%18.60%-15.56%24.25%

Доходность по периодам

С начала года, SFVLX показывает доходность 3.02%, что значительно ниже, чем у BEMIX с доходностью 5.83%.

SFVLX

1 день
1.63%
1 месяц
-9.65%
С начала года
3.02%
6 месяцев
7.83%
1 год
33.78%
3 года*
13.89%
5 лет*
9.45%
10 лет*
—

BEMIX

1 день
2.79%
1 месяц
-8.46%
С начала года
5.83%
6 месяцев
14.00%
1 год
48.03%
3 года*
22.35%
5 лет*
10.35%
10 лет*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Seafarer Overseas Value Fund

Brandes Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с SFVLX:
SFVLX с VWELXSFVLX с AVEMSFVLX с GDESFVLX с SFGIXSFVLX с EFEIXSFVLX с BADEXSFVLX с DEMIX
Часто сравнивают с BEMIX:
BEMIX с VWOBEMIX с FGRTXBEMIX с DESIXBEMIX с FSSGXBEMIX с PZVEXBEMIX с FNCMXBEMIX с PEMYX

Сравнение комиссий SFVLX и BEMIX

SFVLX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии BEMIX в 1.12%.

SFVLX
Seafarer Overseas Value Fund
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund

Доходность на риск

SFVLX vs. BEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFVLX
Ранг доходности на риск SFVLX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFVLX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFVLX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFVLX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFVLX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFVLX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BEMIX
Ранг доходности на риск BEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEMIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFVLX c BEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seafarer Overseas Value Fund (SFVLX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFVLXBEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.81

2.82

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.39

3.53

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.56

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

4.01

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.29

16.28

-5.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFVLX vs. BEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFVLX на текущий момент составляет 2.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BEMIX равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFVLX и BEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFVLXBEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

2.82

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.64

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.25

+0.49

Корреляция

Корреляция между SFVLX и BEMIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFVLX и BEMIX

Дивидендная доходность SFVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности BEMIX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFVLX
Seafarer Overseas Value Fund		4.86%5.00%4.17%2.88%1.65%3.51%1.31%3.02%3.23%3.50%0.00%0.00%
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		2.03%2.15%3.04%2.45%2.86%2.31%1.31%2.56%1.55%1.41%2.20%1.54%

Просадки

Сравнение просадок SFVLX и BEMIX

Максимальная просадка SFVLX за все время составила -33.11%, что меньше максимальной просадки BEMIX в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFVLX и BEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SFVLXBEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.11%

-46.05%

+12.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-12.07%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.36%

-36.37%

+20.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.08%

-9.61%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-14.32%

+8.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.97%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SFVLX и BEMIX

Текущая волатильность для Seafarer Overseas Value Fund (SFVLX) составляет 6.53%, в то время как у Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что SFVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFVLXBEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

9.06%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

12.81%

-3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

17.53%

-4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.52%

16.20%

-4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.55%

16.98%

-4.43%