PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFVLX с GDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFVLX с GDE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SFVLX (Seafarer Overseas Value Fund) and GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) are both funds - SFVLX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Seafarer Funds, while GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree. Over the past 3 years, SFVLX returned 15.48%/yr vs 47.08%/yr for GDE. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. SFVLX charges 1.15%/yr vs 0.20%/yr for GDE.

Доходность

Сравнение доходности SFVLX и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Seafarer Overseas Value Fund (SFVLX) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFVLX показывает доходность 8.05%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 11.25%.

SFVLX

1 день
-0.98%
1 месяц
-2.87%
С начала года
8.05%
6 месяцев
8.30%
1 год
27.27%
3 года*
15.48%
5 лет*
9.38%
10 лет*
—

GDE

1 день
1.33%
1 месяц
2.08%
С начала года
11.25%
6 месяцев
13.51%
1 год
54.50%
3 года*
47.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFVLX и GDE

2026 (YTD)2025202420232022
SFVLX
Seafarer Overseas Value Fund		8.05%37.50%-3.41%13.35%-0.02%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		11.25%73.76%44.79%33.85%-18.67%

Correlation

The correlation between SFVLX and GDE is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

0.49

The correlation between SFVLX and GDE has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Seafarer Overseas Value Fund

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с SFVLX:
SFVLX с VWELXSFVLX с AVEMSFVLX с SFGIXSFVLX с EFEIXSFVLX с COBYXSFVLX с BADEXSFVLX с DEMIX
Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с SPMOGDE с GDMNGDE с VOOGDE с SMHGDE с BDGSGDE с RSSX

Доходность на риск

SFVLX vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFVLX
Ранг доходности на риск SFVLX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFVLX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFVLX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFVLX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFVLX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFVLX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFVLX c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seafarer Overseas Value Fund (SFVLX) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFVLXGDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
1.93

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
2.36

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.35

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

2.42

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.44

7.50

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFVLX vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFVLX на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDE равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFVLX и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFVLXGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

1.93

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.17

-0.40

Просадки

Сравнение просадок SFVLX и GDE

Максимальная просадка SFVLX за все время составила -33.11%, примерно равная максимальной просадке GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFVLX и GDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFVLXGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.11%

-32.01%

-1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-22.66%

+10.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.51%

-22.66%

+10.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.74%

-9.99%

+3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-7.89%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

7.29%

-3.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SFVLX и GDE

Текущая волатильность для Seafarer Overseas Value Fund (SFVLX) составляет 3.95%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что SFVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFVLXGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

6.68%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.42%

24.27%

-13.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

28.41%

-16.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.77%

26.12%

-14.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.59%

26.12%

-13.53%

Сравнение комиссий SFVLX и GDE

SFVLX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFVLX и GDE

Дивидендная доходность SFVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности GDE в 3.88%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		3.88%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SFVLX
Seafarer Overseas Value Fund		4.63%5.00%4.17%2.88%1.65%3.51%1.31%3.02%3.23%3.50%

Часто задаваемые вопросы

SFVLX and GDE have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDE has higher volatility (6.68%) compared to SFVLX (3.95%). In terms of maximum drawdown, SFVLX dropped -33.11% vs GDE's -32.01%.

SFVLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFVLX и GDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор