- ISIN
- US31761R6172
- Эмитент
- Seafarer Funds
- Дата выпуска
- 30 мая 2016 г.
- Категория
- Emerging Markets Diversified
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SFVLX
Seafarer Overseas Value Fund (SFVLX) прибавил 5.6% с начала года. Текущая цена акции SFVLX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SFVLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,559.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Seafarer Overseas Value Fund (SFVLX) показал доход в 5.56% с начала года и 17.12% за последние 12 месяцев.
Seafarer Overseas Value Fund
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.89%
- 6 месяцев
- 1.65%
- С начала года
- 5.56%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 12.57%
- 5 лет*
- 9.29%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность SFVLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.0%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении SFVLX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.17% | 5.69% | -10.72% | 7.29% | -0.86% | -3.46% | -0.22% | 5.56% | |||||
| 2025 | 1.01% | 1.15% | 2.65% | 4.21% | 5.46% | 4.70% | 2.50% | 3.82% | 2.23% | 0.59% | 1.94% | 2.14% | 37.50% |
| 2024 | -4.03% | 3.07% | 2.25% | 0.00% | -2.56% | -0.95% | 0.88% | 2.04% | 3.65% | -3.45% | -1.57% | -2.43% | -3.41% |
| 2023 | 6.88% | -3.85% | 2.16% | 0.83% | -2.17% | 4.51% | 4.97% | -3.83% | -1.38% | -6.02% | 6.09% | 5.50% | 13.35% |
| 2022 | 0.69% | 1.07% | 0.61% | -3.01% | 1.71% | -5.19% | 2.18% | -0.95% | -6.77% | -0.94% | 8.97% | 1.65% | -0.86% |
| 2021 | -0.16% | 3.04% | 3.50% | 1.23% | 2.13% | 2.53% | -2.25% | 3.34% | -4.89% | 3.85% | -5.38% | 3.16% | 9.92% |
Метрики бенчмарка
Seafarer Overseas Value Fund has an annualized alpha of 3.37%, beta of 0.44, and R2 of 0.40 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2017.
- This fund participated in 69.55% of S&P 500 Index downside but only 61.41% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.44 may look defensive, but with R2 of 0.40 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.40 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.37%
- Бета
- 0.44
- R²
- 0.40
- Участие в росте
- 61.41%
- Участие в снижении
- 69.55%
Комиссия
Комиссия SFVLX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SFVLX имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Seafarer Overseas Value Fund (SFVLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFVLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.24 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.75 | 9.71 | -5.96 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Seafarer Overseas Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.85 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.85 | $0.85 | $0.54 | $0.40 | $0.21 | $0.45 | $0.16 | $0.36 | $0.33 | $0.42 |
Дивидендный доход | 4.74% | 5.00% | 4.17% | 2.88% | 1.65% | 3.51% | 1.31% | 3.02% | 3.23% | 3.50% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Seafarer Overseas Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.85 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.54 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.45 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Seafarer Overseas Value Fund показал максимальную просадку в 33.11%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 186 торговых сессий.
Текущая просадка Seafarer Overseas Value Fund составляет 8.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-33.11%март 2020 г. | 2mo 2d | 8mo 27d | 10mo 29dянв. 2020 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-20.96%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 1y 20d | 1y 11moянв. 2018 г. - янв. 2020 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-16.36%окт. 2022 г. | 8mo 9d | 3mo 1d | 11mo 10dфевр. 2022 г. - янв. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-12.51%март 2026 г. | 1mo 2d | — | 4mo 21dфевр. 2026 г. - сейчас | — |
-11.28%окт. 2023 г. | 2mo 26d | 3mo 28d | 6mo 24dавг. 2023 г. - февр. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| SFVLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.11% | -56.78% | +23.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -9.10% | -3.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.51% | -18.90% | +6.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.36% | -25.43% | +9.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.89% | -1.00% | -7.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.65% | -10.70% | +5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 2.09% | +2.61% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SFVLX
Добавьте Seafarer Overseas Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SFVLX