График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Seafarer Overseas Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Seafarer Overseas Value Fund (SFVLX) показал доход в 1.36% с начала года и 32.89% за последние 12 месяцев.
Seafarer Overseas Value Fund
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -12.15%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 32.89%
- 3 года*
- 13.28%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.0%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SFVLX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.17% | 5.69% | -12.15% | 1.36% | |||||||||
| 2025 | 1.01% | 1.15% | 2.65% | 4.21% | 5.46% | 4.70% | 2.50% | 3.82% | 2.23% | 0.59% | 1.94% | 2.14% | 37.50% |
| 2024 | -4.03% | 3.07% | 2.25% | 0.00% | -2.56% | -0.95% | 0.88% | 2.04% | 3.65% | -3.45% | -1.57% | -2.43% | -3.41% |
| 2023 | 6.88% | -3.85% | 2.16% | 0.83% | -2.17% | 4.51% | 4.97% | -3.83% | -1.38% | -6.02% | 6.09% | 5.50% | 13.35% |
| 2022 | 0.69% | 1.07% | 0.61% | -3.01% | 1.71% | -5.19% | 2.18% | -0.95% | -6.77% | -0.94% | 8.97% | 1.65% | -0.86% |
| 2021 | -0.16% | 3.04% | 3.50% | 1.23% | 2.13% | 2.53% | -2.25% | 3.34% | -4.89% | 3.85% | -5.38% | 3.16% | 9.92% |
Метрики бенчмарка
Seafarer Overseas Value Fund: годовая альфа составляет 4.01%, бета — 0.43, а R² — 0.40 относительно S&P 500 Index с 04.01.2017.
- Этот фонд участвовал в 67.91% снижения S&P 500 Index, но только в 63.67% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.43 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.40 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.40 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого фонда — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.01%
- Бета
- 0.43
- R²
- 0.40
- Участие в росте
- 63.67%
- Участие в снижении
- 67.91%
Комиссия
Комиссия SFVLX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SFVLX имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Seafarer Overseas Value Fund (SFVLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SFVLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.50 | 0.90 | +1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.05 | 1.39 | +1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.21 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 1.40 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.80 | 6.61 | +3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SFVLX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Seafarer Overseas Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.85 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.85 | $0.85 | $0.54 | $0.40 | $0.21 | $0.45 | $0.16 | $0.36 | $0.33 | $0.42 |
Дивидендный доход | 4.94% | 5.00% | 4.17% | 2.88% | 1.65% | 3.51% | 1.31% | 3.02% | 3.23% | 3.50% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Seafarer Overseas Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.85 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.54 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.45 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Seafarer Overseas Value Fund показал максимальную просадку в 33.11%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 186 торговых сессий.
Текущая просадка Seafarer Overseas Value Fund составляет 12.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.11% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 186 | 15 дек. 2020 г. | 230 |
| -20.96% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 264 | 13 янв. 2020 г. | 493 |
| -16.36% | 17 февр. 2022 г. | 172 | 24 окт. 2022 г. | 61 | 23 янв. 2023 г. | 233 |
| -12.51% | 26 февр. 2026 г. | 23 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -11.28% | 1 авг. 2023 г. | 62 | 26 окт. 2023 г. | 79 | 21 февр. 2024 г. | 141 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...