Сравнение SFVLX с AVEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Seafarer Overseas Value Fund (SFVLX) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM).
SFVLX управляется Seafarer Funds. Фонд был запущен 30 мая 2016 г.. AVEM - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности SFVLX и AVEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFVLX и AVEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFVLX Seafarer Overseas Value Fund | 3.02% | 37.50% | -3.41% | 13.35% | -0.86% | 9.92% | 3.98% | 4.24% |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 5.61% | 34.48% | 7.49% | 15.30% | -18.15% | 5.16% | 14.39% | 11.13% |
Доходность по периодам
С начала года, SFVLX показывает доходность 3.02%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 5.61%.
SFVLX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -9.65%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- 7.83%
- 1 год
- 33.78%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- —
AVEM
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -6.89%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.99%
- 1 год
- 37.76%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFVLX и AVEM
SFVLX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.
Доходность на риск
SFVLX vs. AVEM — Ранг доходности на риск
SFVLX
AVEM
Сравнение SFVLX c AVEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seafarer Overseas Value Fund (SFVLX) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFVLX | AVEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.81 | 1.89 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.39 | 2.49 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.37 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.95 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.29 | 11.45 | -1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFVLX | AVEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81 | 1.89 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.40 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.52 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между SFVLX и AVEM составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFVLX и AVEM
Дивидендная доходность SFVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности AVEM в 2.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFVLX Seafarer Overseas Value Fund | 4.86% | 5.00% | 4.17% | 2.88% | 1.65% | 3.51% | 1.31% | 3.02% | 3.23% | 3.50% |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 2.39% | 2.45% | 3.17% | 3.06% | 2.77% | 2.61% | 1.60% | 0.35% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SFVLX и AVEM
Максимальная просадка SFVLX за все время составила -33.11%, что меньше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFVLX и AVEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFVLX | AVEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.11% | -36.05% | +2.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -13.13% | +0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.36% | -34.00% | +17.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.08% | -9.22% | -1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -10.30% | +4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 3.39% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFVLX и AVEM
Текущая волатильность для Seafarer Overseas Value Fund (SFVLX) составляет 6.53%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что SFVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFVLX | AVEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 9.24% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 14.73% | -5.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.68% | 20.03% | -7.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.52% | 17.87% | -6.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.55% | 20.37% | -7.82% |