PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFVLX с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFVLX с AVEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SFVLX (Seafarer Overseas Value Fund) and AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) are both funds - SFVLX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Seafarer Funds, while AVEM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis. Over the past 5 years, SFVLX returned 9.84%/yr vs 9.92%/yr for AVEM. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFVLX charges 1.15%/yr vs 0.33%/yr for AVEM.

Доходность

Сравнение доходности SFVLX и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Seafarer Overseas Value Fund (SFVLX) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFVLX показывает доходность 9.11%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 27.59%.

SFVLX

1 день
-0.49%
1 месяц
-0.91%
С начала года
9.11%
6 месяцев
9.80%
1 год
29.04%
3 года*
15.86%
5 лет*
9.84%
10 лет*
—

AVEM

1 день
-1.39%
1 месяц
8.65%
С начала года
27.59%
6 месяцев
29.75%
1 год
55.00%
3 года*
26.07%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFVLX и AVEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SFVLX
Seafarer Overseas Value Fund		9.11%37.50%-3.41%13.35%-0.86%9.92%3.98%4.24%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		27.59%34.48%7.49%15.30%-18.15%5.16%14.39%11.13%

Correlation

The correlation between SFVLX and AVEM is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2019 г.

0.74

The correlation between SFVLX and AVEM has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Seafarer Overseas Value Fund

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с SFVLX:
SFVLX с VWELXSFVLX с GDESFVLX с SFGIXSFVLX с EFEIXSFVLX с BADEXSFVLX с COBYXSFVLX с DEMIX
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с DFAEAVEM с FNDE

Доходность на риск

SFVLX vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFVLX
Ранг доходности на риск SFVLX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFVLX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFVLX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFVLX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFVLX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFVLX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFVLX c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seafarer Overseas Value Fund (SFVLX) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFVLXAVEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.84

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
3.65

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.51

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

4.21

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.92

16.70

-8.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFVLX vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFVLX на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEM равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFVLX и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFVLXAVEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.84

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.54

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.66

+0.12

Просадки

Сравнение просадок SFVLX и AVEM

Максимальная просадка SFVLX за все время составила -33.11%, что меньше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFVLX и AVEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFVLXAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.11%

-36.05%

+2.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-13.13%

+0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.51%

-18.02%

+5.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.36%

-34.00%

+17.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-1.39%

-4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-10.09%

+4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

3.30%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SFVLX и AVEM

Текущая волатильность для Seafarer Overseas Value Fund (SFVLX) составляет 3.84%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что SFVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFVLXAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

8.33%

-4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.37%

16.72%

-6.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.06%

19.45%

-7.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.76%

18.34%

-6.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.59%

20.55%

-7.96%

Сравнение комиссий SFVLX и AVEM

SFVLX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFVLX и AVEM

Дивидендная доходность SFVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности AVEM в 1.98%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		1.98%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%0.00%0.00%
SFVLX
Seafarer Overseas Value Fund		4.59%5.00%4.17%2.88%1.65%3.51%1.31%3.02%3.23%3.50%

Часто задаваемые вопросы

SFVLX and AVEM have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVEM has higher volatility (8.33%) compared to SFVLX (3.84%). In terms of maximum drawdown, SFVLX dropped -33.11% vs AVEM's -36.05%.

AVEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFVLX и AVEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор