PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFVLX с BADEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFVLX с BADEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Seafarer Overseas Value Fund (SFVLX) и BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX).

SFVLX управляется Seafarer Funds. Фонд был запущен 30 мая 2016 г.. BADEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SFVLX и BADEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Seafarer Overseas Value Fund (SFVLX) и BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFVLX и BADEX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SFVLX
Seafarer Overseas Value Fund		3.02%37.50%-3.41%13.35%-0.86%9.92%2.09%
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund		1.30%13.95%10.15%11.67%-11.34%4.49%2.32%

Доходность по периодам

С начала года, SFVLX показывает доходность 3.02%, что значительно выше, чем у BADEX с доходностью 1.30%.

SFVLX

1 день
1.63%
1 месяц
-9.65%
С начала года
3.02%
6 месяцев
7.83%
1 год
33.78%
3 года*
13.89%
5 лет*
9.45%
10 лет*
—

BADEX

1 день
1.58%
1 месяц
-5.20%
С начала года
1.30%
6 месяцев
3.79%
1 год
12.34%
3 года*
10.83%
5 лет*
4.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Seafarer Overseas Value Fund

BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с SFVLX:
SFVLX с VWELXSFVLX с AVEMSFVLX с GDESFVLX с SFGIXSFVLX с EFEIXSFVLX с DEMIXSFVLX с CEMFX
Часто сравнивают с BADEX:
BADEX с FSSGXBADEX с MEMQXBADEX с DESIXBADEX с SMQFXBADEX с WBELXBADEX с DRESXBADEX с PZVEX

Сравнение комиссий SFVLX и BADEX

SFVLX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии BADEX в 1.06%.

SFVLX
Seafarer Overseas Value Fund
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund

Доходность на риск

SFVLX vs. BADEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFVLX
Ранг доходности на риск SFVLX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFVLX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFVLX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFVLX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFVLX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFVLX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BADEX
Ранг доходности на риск BADEX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BADEX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BADEX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BADEX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BADEX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BADEX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFVLX c BADEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seafarer Overseas Value Fund (SFVLX) и BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFVLXBADEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.81

1.23

+1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.39

1.63

+1.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.25

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

1.41

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.29

5.60

+4.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFVLX vs. BADEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFVLX на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа BADEX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFVLX и BADEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFVLXBADEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

1.23

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.48

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.57

+0.17

Корреляция

Корреляция между SFVLX и BADEX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFVLX и BADEX

Дивидендная доходность SFVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что меньше доходности BADEX в 7.42%

TTM202520242023202220212020201920182017
SFVLX
Seafarer Overseas Value Fund		4.86%5.00%4.17%2.88%1.65%3.51%1.31%3.02%3.23%3.50%
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund		7.42%7.52%2.27%1.92%2.43%7.54%0.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SFVLX и BADEX

Максимальная просадка SFVLX за все время составила -33.11%, что больше максимальной просадки BADEX в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFVLX и BADEX.

Загрузка...

Показатели просадок

SFVLXBADEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.11%

-21.86%

-11.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-8.89%

-3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.36%

-21.86%

+5.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.08%

-7.45%

-3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-5.77%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.24%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности SFVLX и BADEX

Seafarer Overseas Value Fund (SFVLX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что SFVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BADEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFVLXBADEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

5.22%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

7.29%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

10.29%

+2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.52%

9.99%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.55%

10.19%

+2.36%