Сравнение SFTY с TBFG
SFTY (Horizon Managed Risk ETF) and TBFG (The Brinsmere Fund - Growth ETF) are both Tactical Allocation funds. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SFTY charges 0.77%/yr vs 0.42%/yr for TBFG.
Доходность
Сравнение доходности SFTY и TBFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SFTY показывает доходность 10.20%, а TBFG немного выше – 10.44%.
SFTY
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.19%
- С начала года
- 10.20%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TBFG
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- 10.44%
- 6 месяцев
- 11.28%
- 1 год
- 24.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFTY и TBFG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 10.20% | 11.73% |
TBFG The Brinsmere Fund - Growth ETF | 10.44% | 9.89% |
Correlation
The correlation between SFTY and TBFG is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFTY vs. TBFG — Ранг доходности на риск
SFTY
TBFG
Сравнение SFTY c TBFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Managed Risk ETF (SFTY) и The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFTY | TBFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.15 | 1.39 | +0.76 |
Просадки
Сравнение просадок SFTY и TBFG
Максимальная просадка SFTY за все время составила -8.64%, что меньше максимальной просадки TBFG в -13.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFTY и TBFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFTY | TBFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.64% | -13.43% | +4.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -0.28% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -1.62% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SFTY и TBFG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFTY | TBFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.62% | 9.73% | +1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.62% | 10.94% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.62% | 10.94% | +0.68% |
Сравнение комиссий SFTY и TBFG
SFTY берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии TBFG в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFTY и TBFG
Дивидендная доходность SFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности TBFG в 2.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 0.17% | 0.19% | 0.00% |
TBFG The Brinsmere Fund - Growth ETF | 2.35% | 2.65% | 2.43% |
Часто задаваемые вопросы
SFTY and TBFG have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TBFG is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TBFG is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.77% for SFTY.
TBFG has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 0.17% for SFTY.
They also come from different issuers: Horizon and The Brinsmere Funds. Their fees differ too: 0.77% for SFTY and 0.42% for TBFG.
Подберите оптимальное распределение для SFTY и TBFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор