Сравнение SFTY с GMOD
SFTY (Horizon Managed Risk ETF) and GMOD (GMO Dynamic Allocation ETF) are both Tactical Allocation funds. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SFTY charges 0.77%/yr vs 0.50%/yr for GMOD.
Доходность
Сравнение доходности SFTY и GMOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFTY показывает доходность 10.02%, что значительно выше, чем у GMOD с доходностью 7.50%.
SFTY
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 8.56%
- С начала года
- 10.02%
- 1 год
- 21.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMOD
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- 5.04%
- С начала года
- 7.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFTY и GMOD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 10.02% | 2.67% |
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | 7.50% | 4.35% |
Correlation
The correlation between SFTY and GMOD is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFTY vs. GMOD — Ранг доходности на риск
SFTY
GMOD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SFTY c GMOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Managed Risk ETF (SFTY) и GMO Dynamic Allocation ETF (GMOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFTY | GMOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.99 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFTY и GMOD
Максимальная просадка SFTY за все время составила -8.64%, что больше максимальной просадки GMOD в -6.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFTY и GMOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFTY | GMOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.64% | -6.50% | -2.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.55% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -1.09% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SFTY и GMOD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFTY | GMOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.01% | 8.83% | +3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.84% | 8.83% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.84% | 8.83% | +3.01% |
Сравнение комиссий SFTY и GMOD
SFTY берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии GMOD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFTY и GMOD
Дивидендная доходность SFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности GMOD в 1.37%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | 1.37% | 0.93% |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 0.17% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
SFTY and GMOD have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GMOD is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GMOD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.77% for SFTY.
GMOD has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.17% for SFTY.
They also come from different issuers: Horizon and GMO. Their fees differ too: 0.77% for SFTY and 0.50% for GMOD.
Подберите оптимальное распределение для SFTY и GMOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор