Сравнение SFREX с GRIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX).
SFREX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 21 окт. 2014 г.. GRIFX - это активно управляемый фонд от Apollo. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SFREX и GRIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFREX и GRIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFREX Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund | -0.89% | 11.26% | 3.05% | 4.10% | -21.06% | 18.56% | -11.16% | 22.61% | -8.26% | 20.07% |
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 1.73% | 1.14% | 3.78% | -3.05% | -1.17% | 22.08% | -2.69% | 8.38% | 4.97% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, SFREX показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у GRIFX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции SFREX уступали акциям GRIFX по среднегодовой доходности: 3.10% против 4.46% соответственно.
SFREX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- -3.41%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 3.10%
GRIFX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFREX и GRIFX
SFREX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии GRIFX в 2.23%.
Доходность на риск
SFREX vs. GRIFX — Ранг доходности на риск
SFREX
GRIFX
Сравнение SFREX c GRIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFREX | GRIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.65 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 0.94 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.13 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 0.85 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.41 | 3.72 | -1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFREX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.65 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.67 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.97 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 1.01 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между SFREX и GRIFX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFREX и GRIFX
Дивидендная доходность SFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности GRIFX в 5.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFREX Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund | 3.54% | 3.51% | 3.75% | 3.53% | 2.89% | 2.92% | 3.46% | 4.10% | 5.45% | 2.78% | 5.00% | 1.29% |
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 5.28% | 5.37% | 5.27% | 5.46% | 4.14% | 3.67% | 5.26% | 5.27% | 5.29% | 5.22% | 5.27% | 2.62% |
Просадки
Сравнение просадок SFREX и GRIFX
Максимальная просадка SFREX за все время составила -41.98%, что больше максимальной просадки GRIFX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFREX и GRIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFREX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.98% | -14.29% | -27.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -3.61% | -8.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.18% | -14.29% | -19.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.98% | -14.29% | -27.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.29% | -4.02% | -6.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.54% | -3.38% | -7.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 0.83% | +2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFREX и GRIFX
Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что SFREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFREX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 0.88% | +3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.51% | 2.48% | +6.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.83% | 4.58% | +9.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.33% | 5.56% | +10.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.92% | 4.62% | +13.30% |