Сравнение SFPAX с FSLBX
SFPAX (Saratoga Financial Service Fund) and FSLBX (Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio) are both Financials Equities funds. Over the past 10 years, SFPAX returned 9.04%/yr vs 15.12%/yr for FSLBX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SFPAX charges 3.81%/yr vs 0.75%/yr for FSLBX.
Доходность
Сравнение доходности SFPAX и FSLBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции SFPAX уступали акциям FSLBX по среднегодовой доходности: 9.04% против 15.12% соответственно.
SFPAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 1.29%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 9.04%
FSLBX
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 2.75%
- 6 месяцев
- -10.62%
- С начала года
- -6.44%
- 1 год
- -10.20%
- 3 года*
- 16.32%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- 15.12%
Сравнение доходности по годам SFPAX и FSLBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFPAX Saratoga Financial Service Fund | 0.00% | 7.00% | 26.05% | 10.58% | -14.36% | 31.17% | -5.81% | 29.63% | -19.23% | 19.28% |
FSLBX Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio | -6.44% | 5.78% | 35.74% | 27.77% | -17.54% | 40.61% | 22.66% | 31.60% | -15.37% | 27.74% |
Correlation
The correlation between SFPAX and FSLBX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.89 |
Over the past year, the correlation between SFPAX and FSLBX has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFPAX vs. FSLBX — Ранг доходности на риск
SFPAX
FSLBX
Сравнение SFPAX c FSLBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) и Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFPAX | FSLBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.95 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.34 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | -0.64 | +0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFPAX и FSLBX
Максимальная просадка SFPAX за все время составила -71.98%, что больше максимальной просадки FSLBX в -68.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFPAX и FSLBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFPAX | FSLBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.98% | -68.20% | -3.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.86% | -24.67% | +19.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.92% | -26.06% | +8.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.51% | -30.87% | +3.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.64% | -40.56% | -5.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -12.68% | +10.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.91% | -14.88% | -6.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 13.07% | -10.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFPAX и FSLBX
Текущая волатильность для Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что SFPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSLBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFPAX | FSLBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 6.91% | -6.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | 17.70% | -15.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.20% | 22.27% | -13.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 23.08% | -4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.51% | 23.51% | -1.00% |
Сравнение комиссий SFPAX и FSLBX
SFPAX берет комиссию в 3.81%, что несколько больше комиссии FSLBX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFPAX и FSLBX
SFPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSLBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLBX Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio | 2.09% | 0.67% | 0.69% | 1.22% | 2.09% | 1.39% | 3.08% | 4.25% | 8.94% | 5.46% | 1.25% | 6.37% |
SFPAX Saratoga Financial Service Fund | 0.00% | 0.00% | 5.91% | 5.05% | 5.71% | 5.03% | 4.18% | 7.10% | 22.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SFPAX and FSLBX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSLBX has higher volatility (6.91%) compared to SFPAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, SFPAX dropped -71.98% vs FSLBX's -68.20%.
SFPAX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFPAX и FSLBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор