- ISIN
- US3384791089
- CUSIP
- 338479108
- Эмитент
- Flaherty & Crumrine
- Дата выпуска
- 29 авг. 2003 г.
- Категория
- Financials Equities
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FLC
Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc (FLC) прибавил 0.4% с начала года. Текущая цена акции FLC — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FLC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $998.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc (FLC) показал доход в 0.43% с начала года и 5.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FLC составила 4.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- -1.95%
- С начала года
- 0.43%
- 1 год
- 5.95%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- 4.72%
- Всё время*
- 6.78%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность FLC по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 окт. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.2 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +20.0%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -40.5%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FLC закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +45.2%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -34.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.80% | 0.81% | -5.90% | 4.18% | -0.72% | 0.28% | -0.68% | 0.96% | 0.43% | ||||
| 2025 | 1.94% | 0.79% | -0.57% | -2.77% | 3.12% | 2.81% | 1.16% | 1.16% | 4.17% | -0.12% | -1.24% | 1.49% | 12.38% |
| 2024 | 4.63% | 0.24% | 3.03% | -4.10% | 4.75% | 1.84% | 2.96% | 5.93% | 3.71% | -2.49% | 0.27% | 0.65% | 23.05% |
| 2023 | 13.66% | -6.04% | -11.23% | 2.01% | -2.89% | 0.55% | 1.61% | -1.20% | -3.35% | -4.41% | 10.03% | 2.91% | -0.83% |
| 2022 | -5.07% | -6.58% | 0.59% | -5.33% | 2.68% | -5.73% | 6.17% | -6.74% | -10.23% | -2.01% | 7.15% | -1.84% | -25.11% |
| 2021 | -2.02% | -0.36% | 7.33% | 1.96% | -3.70% | 3.59% | -0.94% | -0.22% | 1.01% | 1.12% | -5.70% | 1.33% | 2.82% |
Метрики бенчмарка
Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc has an annualized alpha of 2.85%, beta of 0.63, and R2 of 0.24 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 09, 2003.
- This fund participated in 68.81% of S&P 500 Index downside but only 63.61% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.63 may look defensive, but with R2 of 0.24 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.24 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.85%
- Бета
- 0.63
- R²
- 0.24
- Участие в росте
- 63.61%
- Участие в снижении
- 68.81%
Комиссия
Комиссия FLC составляет 1.64%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FLC имеет ранг 16 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 16% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc (FLC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.32 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 2.50 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | 10.58 | -8.58 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.26 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.26 | $1.19 | $1.11 | $1.07 | $1.41 | $1.56 | $1.48 | $1.41 | $1.44 | $1.56 | $1.63 | $1.63 |
Дивидендный доход | 7.48% | 6.81% | 6.62% | 7.38% | 8.95% | 6.86% | 6.27% | 6.31% | 8.34% | 7.22% | 8.20% | 8.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.00 | $0.73 | ||||
| 2025 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.14 | $1.19 |
| 2024 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.13 | $1.11 |
| 2023 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $1.07 |
| 2022 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.11 | $0.11 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $1.41 |
| 2021 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $1.56 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc показал максимальную просадку в 76.79%, зарегистрированную 10 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 347 торговых сессий.
Текущая просадка Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc составляет 3.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-76.79%окт. 2008 г. | 1y 6mo | 1y 4mo | 2y 11moмарт 2007 г. - март 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-55.27%март 2020 г. | 1mo 6d | 7mo 27d | 9mo 3dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-40.14%окт. 2023 г. | 1y 11mo | 2y 3mo | 4y 3moокт. 2021 г. - февр. 2026 г. | — |
-19.34%авг. 2011 г. | 2mo 21d | 4mo 15d | 7mo 6dмай 2011 г. - дек. 2011 г. | — |
-18.82%дек. 2005 г. | 10mo 10d | 11mo 15d | 1y 9moфевр. 2005 г. - нояб. 2006 г. | — |
Показатели просадок
| FLC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.79% | -56.78% | -20.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -9.10% | +0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.81% | -18.90% | +7.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.14% | -25.43% | -14.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.27% | -33.92% | -21.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -0.17% | -2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.81% | -10.69% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.14% | +0.83% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FLC
Добавьте Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FLC