Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc (FLC)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc (FLC) показал доход в -3.43% с начала года и 6.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FLC составила 5.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 9 окт. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.2 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +20.0%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -40.5%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении FLC закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +45.2%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -34.1%.

Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc: годовая альфа составляет 3.20%, бета — 0.63, а R² — 0.24 относительно S&P 500 Index с 10.10.2003.

• Этот фонд участвовал в 68.99% снижения S&P 500 Index, но только в 65.35% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.63 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.24 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.24 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия FLC составляет 1.64%, что выше среднего уровня по рынку.

FLC имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc (FLC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.22 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc показал максимальную просадку в 76.79%, зарегистрированную 10 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 347 торговых сессий.

Текущая просадка Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc составляет 6.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.