Сравнение FLC с RMBKX
FLC (Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc) and RMBKX (RMB Mendon Financial Services Fund) are both Financials Equities funds. Over the past 10 years, FLC returned 4.72%/yr vs 11.29%/yr for RMBKX. Their 0.23 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FLC charges 1.64%/yr vs 1.27%/yr for RMBKX.
Доходность
Сравнение доходности FLC и RMBKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLC показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у RMBKX с доходностью 22.27%. За последние 10 лет акции FLC уступали акциям RMBKX по среднегодовой доходности: 4.72% против 11.29% соответственно.
FLC
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- -1.95%
- С начала года
- 0.43%
- 1 год
- 5.95%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- 4.72%
- Всё время*
- 6.78%
RMBKX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- 13.55%
- С начала года
- 22.27%
- 1 год
- 43.61%
- 3 года*
- 20.49%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- 11.29%
- Всё время*
- 12.81%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $338.68K | $302.83K | $354.46K | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FLC и RMBKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLC Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc | 0.43% | 12.38% | 23.05% | -0.83% | -25.11% | 2.82% | 14.12% | 38.65% | -14.14% | 17.00% |
RMBKX RMB Mendon Financial Services Fund | 22.27% | 12.84% | 17.07% | 4.56% | -19.18% | 56.40% | -5.73% | 22.82% | -17.13% | 12.17% |
Correlation
The correlation between FLC and RMBKX is 0.28, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.28 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г. | 0.23 |
The correlation between FLC and RMBKX shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLC vs. RMBKX — Ранг доходности на риск
FLC
RMBKX
Сравнение FLC c RMBKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc (FLC) и RMB Mendon Financial Services Fund (RMBKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLC | RMBKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.38 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 4.68 | -3.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | 12.90 | -10.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLC и RMBKX
Максимальная просадка FLC за все время составила -76.79%, что больше максимальной просадки RMBKX в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLC и RMBKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLC | RMBKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.79% | -55.45% | -21.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -9.48% | +1.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.81% | -24.98% | +13.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.14% | -44.33% | +4.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.27% | -55.45% | +0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -0.15% | -2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.81% | -10.96% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 3.43% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLC и RMBKX
Текущая волатильность для Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc (FLC) составляет 2.08%, в то время как у RMB Mendon Financial Services Fund (RMBKX) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что FLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMBKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLC | RMBKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 5.13% | -3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.18% | 12.97% | -6.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.42% | 20.20% | -12.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 24.65% | -10.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.98% | 27.18% | -5.20% |
Сравнение комиссий FLC и RMBKX
FLC берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии RMBKX в 1.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLC и RMBKX
Дивидендная доходность FLC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что больше доходности RMBKX в 5.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLC Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc | 7.48% | 6.81% | 6.62% | 7.38% | 8.95% | 6.86% | 6.27% | 6.31% | 8.34% | 7.22% | 8.20% | 8.51% |
RMBKX RMB Mendon Financial Services Fund | 5.09% | 6.22% | 1.90% | 1.29% | 17.29% | 1.35% | 0.00% | 0.85% | 5.39% | 6.63% | 1.50% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLC and RMBKX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMBKX has higher volatility (5.13%) compared to FLC (2.08%). In terms of maximum drawdown, FLC dropped -76.79% vs RMBKX's -55.45%.
RMBKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLC и RMBKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор