PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLC с FIKBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLC с FIKBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc (FLC) и Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z (FIKBX).

FLC - это активно управляемый фонд от Flaherty & Crumrine. Фонд был запущен 29 авг. 2003 г.. FIKBX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FLC и FIKBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc (FLC) и Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z (FIKBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLC и FIKBX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLC
Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc		-2.38%12.38%23.05%-0.83%-25.11%2.82%14.12%38.65%-3.00%
FIKBX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z		-7.25%15.36%32.80%14.47%-8.58%33.43%0.18%34.31%-11.43%

Доходность по периодам

С начала года, FLC показывает доходность -2.38%, что значительно выше, чем у FIKBX с доходностью -7.25%.

FLC

1 день
1.08%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-2.38%
6 месяцев
-2.35%
1 год
7.40%
3 года*
12.19%
5 лет*
-0.41%
10 лет*
5.44%

FIKBX

1 день
2.32%
1 месяц
-3.90%
С начала года
-7.25%
6 месяцев
-2.46%
1 год
7.21%
3 года*
19.99%
5 лет*
10.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc

Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z

Часто сравнивают с FLC:
FLC с BTOFLC с FRBAXFLC с SBFAXFLC с SFPAXFLC с RMBKXFLC с HSFNXFLC с RYFIX
Часто сравнивают с FIKBX:
FIKBX с FFSIXFIKBX с RMBKXFIKBX с RPFGXFIKBX с ICFSXFIKBX с BTOFIKBX с FSPCXFIKBX с HSFNX

Сравнение комиссий FLC и FIKBX

FLC берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии FIKBX в 0.64%.

FLC
Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc
FIKBX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z

Доходность на риск

FLC vs. FIKBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLC
Ранг доходности на риск FLC: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLC: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLC: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLC: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLC: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLC: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FIKBX
Ранг доходности на риск FIKBX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKBX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKBX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKBX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKBX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKBX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLC c FIKBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc (FLC) и Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z (FIKBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLCFIKBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.34

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

0.60

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.09

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

0.57

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.23

1.76

+1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLC vs. FIKBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLC на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа FIKBX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLC и FIKBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLCFIKBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.34

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.51

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.47

-0.19

Корреляция

Корреляция между FLC и FIKBX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLC и FIKBX

Дивидендная доходность FLC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что меньше доходности FIKBX в 7.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLC
Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc		7.28%6.81%6.62%7.38%8.95%6.86%6.27%6.31%8.34%7.22%8.20%8.51%
FIKBX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z		7.67%7.11%5.04%2.48%6.20%4.43%2.78%1.59%4.47%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLC и FIKBX

Максимальная просадка FLC за все время составила -76.79%, что больше максимальной просадки FIKBX в -45.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLC и FIKBX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLCFIKBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.79%

-45.95%

-30.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.69%

-14.41%

+5.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.14%

-24.82%

-15.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.76%

-10.05%

+4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.92%

-8.17%

-2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

4.65%

-2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FLC и FIKBX

Текущая волатильность для Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc (FLC) составляет 4.46%, в то время как у Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z (FIKBX) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что FLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIKBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLCFIKBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

5.10%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.88%

12.65%

-6.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.39%

21.23%

-9.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

20.81%

-6.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.05%

26.15%

-4.10%