Сравнение SFPAX с BDMIX
SFPAX (Saratoga Financial Service Fund) and BDMIX (BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Class I) are both mutual funds - SFPAX is a Financials Equities fund managed by BlackRock, while BDMIX is a Equity Market Neutral fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, SFPAX returned 9.04%/yr vs 8.44%/yr for BDMIX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. SFPAX charges 3.81%/yr vs 1.34%/yr for BDMIX.
Доходность
Сравнение доходности SFPAX и BDMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции SFPAX превзошли акции BDMIX по среднегодовой доходности: 9.04% против 8.44% соответственно.
SFPAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 1.29%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 9.04%
BDMIX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -1.94%
- 6 месяцев
- 10.44%
- С начала года
- 11.04%
- 1 год
- 22.74%
- 3 года*
- 20.60%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 8.44%
Сравнение доходности по годам SFPAX и BDMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFPAX Saratoga Financial Service Fund | 0.00% | 7.00% | 26.05% | 10.58% | -14.36% | 31.17% | -5.81% | 29.63% | -19.23% | 19.28% |
BDMIX BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Class I | 11.04% | 18.30% | 21.39% | 14.55% | 1.80% | 3.34% | 0.29% | -0.85% | 2.20% | 12.85% |
Correlation
The correlation between SFPAX and BDMIX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFPAX vs. BDMIX — Ранг доходности на риск
SFPAX
BDMIX
Сравнение SFPAX c BDMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) и BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Class I (BDMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFPAX | BDMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.58 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 7.04 | -7.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 18.99 | -19.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFPAX и BDMIX
Максимальная просадка SFPAX за все время составила -71.98%, что больше максимальной просадки BDMIX в -11.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFPAX и BDMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFPAX | BDMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.98% | -11.89% | -60.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.86% | -3.24% | -1.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.92% | -4.07% | -13.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.51% | -5.23% | -22.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.64% | -9.44% | -36.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -1.94% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.91% | -2.67% | -18.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 1.20% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFPAX и BDMIX
Текущая волатильность для Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) составляет 0.00%, в то время как у BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Class I (BDMIX) волатильность равна 2.16%. Это указывает на то, что SFPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFPAX | BDMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 2.16% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | 5.12% | -3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.20% | 7.29% | +1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 6.63% | +12.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.51% | 5.87% | +16.64% |
Сравнение комиссий SFPAX и BDMIX
SFPAX берет комиссию в 3.81%, что несколько больше комиссии BDMIX в 1.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFPAX и BDMIX
SFPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BDMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDMIX BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Class I | 3.67% | 8.94% | 13.26% | 7.42% | 0.00% | 1.23% | 0.30% | 6.78% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 1.86% |
SFPAX Saratoga Financial Service Fund | 0.00% | 0.00% | 5.91% | 5.05% | 5.71% | 5.03% | 4.18% | 7.10% | 22.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SFPAX and BDMIX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDMIX has higher volatility (2.16%) compared to SFPAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, SFPAX dropped -71.98% vs BDMIX's -11.89%.
BDMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFPAX и BDMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор