PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFNNX с VTRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFNNX с VTRIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) и Vanguard International Value Fund (VTRIX).

SFNNX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 апр. 2007 г.. VTRIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 мая 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности SFNNX и VTRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) и Vanguard International Value Fund (VTRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFNNX и VTRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund		9.14%41.06%2.27%19.88%-7.95%14.38%4.35%18.09%-13.96%23.95%
VTRIX
Vanguard International Value Fund		2.43%29.87%0.86%16.13%-11.67%7.93%8.96%20.39%-14.52%27.98%

Доходность по периодам

С начала года, SFNNX показывает доходность 9.14%, что значительно выше, чем у VTRIX с доходностью 2.43%. За последние 10 лет акции SFNNX превзошли акции VTRIX по среднегодовой доходности: 11.15% против 8.51% соответственно.

SFNNX

1 день
1.54%
1 месяц
-0.98%
С начала года
9.14%
6 месяцев
17.54%
1 год
41.02%
3 года*
20.63%
5 лет*
12.58%
10 лет*
11.15%

VTRIX

1 день
1.27%
1 месяц
-2.85%
С начала года
2.43%
6 месяцев
6.63%
1 год
26.75%
3 года*
12.77%
5 лет*
6.82%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental International Large Company Index Fund

Vanguard International Value Fund

Часто сравнивают с SFNNX:
SFNNX с SWISXSFNNX с SFENXSFNNX с VXUSSFNNX с SCHDSFNNX с FNDXSFNNX с VTIAXSFNNX с IVLU
Часто сравнивают с VTRIX:
VTRIX с VWIGXVTRIX с RERGXVTRIX с EFVVTRIX с VTMGXVTRIX с VINEXVTRIX с DFVIXVTRIX с VEA

Сравнение комиссий SFNNX и VTRIX

SFNNX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VTRIX в 0.36%.

VTRIX
Vanguard International Value Fund
SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund

Доходность на риск

SFNNX vs. VTRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFNNX
Ранг доходности на риск SFNNX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFNNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFNNX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFNNX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFNNX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFNNX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VTRIX
Ранг доходности на риск VTRIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTRIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTRIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTRIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTRIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTRIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFNNX c VTRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) и Vanguard International Value Fund (VTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFNNXVTRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.51

1.67

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.15

2.25

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.33

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.79

2.27

+1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.28

8.54

+5.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFNNX vs. VTRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFNNX на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа VTRIX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFNNX и VTRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFNNXVTRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

1.67

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.44

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.52

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.34

-0.09

Корреляция

Корреляция между SFNNX и VTRIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFNNX и VTRIX

Дивидендная доходность SFNNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности VTRIX в 17.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund		4.68%5.11%3.61%3.26%2.92%3.81%2.42%3.69%3.51%2.70%3.21%2.92%
VTRIX
Vanguard International Value Fund		17.67%18.10%8.53%2.78%2.75%4.35%1.58%2.96%6.24%1.86%2.29%2.13%

Просадки

Сравнение просадок SFNNX и VTRIX

Максимальная просадка SFNNX за все время составила -59.60%, примерно равная максимальной просадке VTRIX в -59.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFNNX и VTRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SFNNXVTRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.60%

-59.39%

-0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-11.42%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-28.13%

+2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.23%

-38.26%

-1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.30%

-7.84%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.06%

-13.93%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.18%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SFNNX и VTRIX

Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) и Vanguard International Value Fund (VTRIX) имеют волатильность 6.51% и 6.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFNNXVTRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

6.35%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

10.33%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.52%

16.35%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

15.73%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

16.54%

+0.75%