Сравнение SFNNX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
SFNNX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 апр. 2007 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SFNNX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFNNX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFNNX Schwab Fundamental International Large Company Index Fund | 7.49% | 41.06% | 2.27% | 19.88% | -7.95% | 14.38% | 4.35% | 18.09% | -13.96% | 23.95% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, SFNNX показывает доходность 7.49%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции SFNNX превзошли акции PPYPX по среднегодовой доходности: 10.98% против 9.04% соответственно.
SFNNX
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 15.84%
- 1 год
- 39.13%
- 3 года*
- 20.02%
- 5 лет*
- 12.23%
- 10 лет*
- 10.98%
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFNNX и PPYPX
SFNNX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
SFNNX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
SFNNX
PPYPX
Сравнение SFNNX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFNNX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.40 | 2.24 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.03 | 2.85 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.43 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 2.83 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.20 | 13.07 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFNNX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 2.24 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.47 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.48 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.46 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между SFNNX и PPYPX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFNNX и PPYPX
Дивидендная доходность SFNNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFNNX Schwab Fundamental International Large Company Index Fund | 4.76% | 5.11% | 3.61% | 3.26% | 2.92% | 3.81% | 2.42% | 3.69% | 3.51% | 2.70% | 3.21% | 2.92% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SFNNX и PPYPX
Максимальная просадка SFNNX за все время составила -59.60%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFNNX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFNNX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.60% | -42.48% | -17.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -10.21% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | -35.65% | +9.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.23% | -42.48% | +2.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.73% | -4.08% | -3.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.06% | -10.28% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.43% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFNNX и PPYPX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что SFNNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFNNX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 5.49% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.99% | 10.15% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.49% | 15.41% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.46% | 19.61% | -4.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.28% | 19.08% | -1.80% |