PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SFNNX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SFNNX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFNNX и PPYPX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund
7.49%41.06%2.27%19.88%-7.95%14.38%4.35%18.09%-13.96%23.95%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund
10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%

Доходность по периодам

С начала года, SFNNX показывает доходность 7.49%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции SFNNX превзошли акции PPYPX по среднегодовой доходности: 10.98% против 9.04% соответственно.


SFNNX

1 день
2.54%
1 месяц
-6.45%
С начала года
7.49%
6 месяцев
15.84%
1 год
39.13%
3 года*
20.02%
5 лет*
12.23%
10 лет*
10.98%

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab Fundamental International Large Company Index Fund

PIMCO RAE International Fund

Сравнение комиссий SFNNX и PPYPX

SFNNX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PPYPX в 0.60%.


Доходность на риск

SFNNX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SFNNX
Ранг доходности на риск SFNNX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFNNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFNNX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFNNX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFNNX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFNNX: 9595
Ранг коэф-та Мартина

PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFNNX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SFNNXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.40

2.24

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.03

2.85

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.43

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.47

2.83

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.20

13.07

+0.13

SFNNX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFNNX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPYPX равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFNNX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SFNNXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.24

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.47

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.48

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.46

-0.21

Корреляция

Корреляция между SFNNX и PPYPX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SFNNX и PPYPX

Дивидендная доходность SFNNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund
4.76%5.11%3.61%3.26%2.92%3.81%2.42%3.69%3.51%2.70%3.21%2.92%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund
7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SFNNX и PPYPX

Максимальная просадка SFNNX за все время составила -59.60%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFNNX и PPYPX.


Загрузка...

Показатели просадок


SFNNXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.60%

-42.48%

-17.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-10.21%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-35.65%

+9.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.23%

-42.48%

+2.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.73%

-4.08%

-3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.06%

-10.28%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.43%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SFNNX и PPYPX

Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что SFNNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SFNNXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

5.49%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

10.15%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.49%

15.41%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

19.61%

-4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

19.08%

-1.80%