Сравнение SFM с UI
SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) and UI (Ubiquiti Inc.) are both stocks. SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while UI operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 10 years, SFM returned 13.98%/yr vs 31.52%/yr for UI. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SFM и UI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFM показывает доходность 8.80%, что значительно выше, чем у UI с доходностью 3.76%. За последние 10 лет акции SFM уступали акциям UI по среднегодовой доходности: 13.98% против 31.52% соответственно.
SFM
- 1 день
- 4.60%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 3.81%
- 1 год
- -48.76%
- 3 года*
- 36.73%
- 5 лет*
- 25.66%
- 10 лет*
- 13.98%
UI
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -31.90%
- С начала года
- 3.76%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- 40.95%
- 3 года*
- 51.97%
- 5 лет*
- 13.77%
- 10 лет*
- 31.52%
Сравнение доходности по годам SFM и UI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 8.80% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 47.66% | 3.88% | -17.69% | -3.45% | 28.70% |
UI Ubiquiti Inc. | 3.76% | 67.72% | 141.15% | -48.23% | -9.99% | 10.83% | 48.49% | 91.65% | 40.69% | 22.87% |
Correlation
The correlation between SFM and UI is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2013 г. | 0.19 |
The correlation between SFM and UI shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SFM:
$8.29B
UI:
$34.69B
SFM:
$5.20
UI:
$15.56
SFM:
16.68
UI:
36.82
SFM:
0.61
UI:
2.39
SFM:
0.95
UI:
11.20
SFM:
5.78
UI:
28.86
SFM:
$8.90B
UI:
$3.10B
SFM:
$3.41B
UI:
$1.42B
SFM:
$837.54M
UI:
$1.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFM vs. UI — Ранг доходности на риск
SFM
UI
Сравнение SFM c UI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Ubiquiti Inc. (UI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFM | UI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.18 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 0.86 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 2.13 | -3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFM | UI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.06 | 0.66 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.28 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.66 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.54 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок SFM и UI
Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, что меньше максимальной просадки UI в -77.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и UI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFM | UI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.88% | -77.49% | +4.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.17% | -47.62% | -14.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.48% | -47.62% | -15.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.48% | -69.44% | +5.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.48% | -72.21% | +8.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.72% | -47.12% | -4.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.28% | -26.53% | -13.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.98% | 19.31% | +25.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFM и UI
Текущая волатильность для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) составляет 13.71%, в то время как у Ubiquiti Inc. (UI) волатильность равна 18.36%. Это указывает на то, что SFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFM | UI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.71% | 18.36% | -4.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.32% | 39.92% | -9.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.09% | 62.06% | -15.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.26% | 48.63% | -9.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.82% | 47.98% | -10.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFM и UI
SFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UI Ubiquiti Inc. | 0.56% | 0.51% | 0.72% | 1.72% | 0.88% | 0.65% | 0.50% | 0.58% | 0.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SFM и UI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprouts Farmers Market, Inc. и Ubiquiti Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SFM и UI
SFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
UI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о валовой прибыли в 370.71M при выручке в 788.20M, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.
SFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
UI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила об операционной прибыли в 290.82M при выручке в 788.20M, что соответствует операционной рентабельности 36.9%.
SFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
UI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о чистой прибыли в 233.91M при выручке в 788.20M, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
SFM and UI have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UI has higher volatility (18.36%) compared to SFM (13.71%). In terms of maximum drawdown, SFM dropped -72.88% vs UI's -77.49%.
UI currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFM и UI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор