Сравнение SFM с NXT
SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) and NXT (Nextracker Inc) are both stocks. SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while NXT operates in Solar (Technology). Over the past 3 years, SFM returned 35.31%/yr vs 42.45%/yr for NXT. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SFM и NXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFM показывает доходность 8.36%, что значительно ниже, чем у NXT с доходностью 39.92%.
SFM
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- -45.33%
- 3 года*
- 35.31%
- 5 лет*
- 24.38%
- 10 лет*
- 14.32%
NXT
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -14.62%
- С начала года
- 39.92%
- 6 месяцев
- 40.50%
- 1 год
- 100.76%
- 3 года*
- 42.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFM и NXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 8.36% | -37.30% | 164.12% | 49.41% |
NXT Nextracker Inc | 39.92% | 138.46% | -22.03% | 54.57% |
Correlation
The correlation between SFM and NXT is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2023 г. | 0.06 |
The correlation between SFM and NXT shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SFM:
$8.25B
NXT:
$18.85B
SFM:
$5.20
NXT:
$3.83
SFM:
16.62
NXT:
31.80
SFM:
0.60
NXT:
0.01
SFM:
0.95
NXT:
5.23
SFM:
5.75
NXT:
8.08
SFM:
$8.90B
NXT:
$3.56B
SFM:
$3.41B
NXT:
$1.16B
SFM:
$837.54M
NXT:
$731.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFM vs. NXT — Ранг доходности на риск
SFM
NXT
Сравнение SFM c NXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Nextracker Inc (NXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFM | NXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.27 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 3.72 | -4.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 9.21 | -10.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFM и NXT
Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, что больше максимальной просадки NXT в -48.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и NXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFM | NXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.88% | -48.61% | -24.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.17% | -28.42% | -33.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.48% | -48.61% | -14.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.91% | -22.07% | -29.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.28% | -15.35% | -24.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.41% | 11.45% | +33.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFM и NXT
Текущая волатильность для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) составляет 12.50%, в то время как у Nextracker Inc (NXT) волатильность равна 28.43%. Это указывает на то, что SFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFM | NXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.50% | 28.43% | -15.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.32% | 50.28% | -19.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.09% | 65.83% | -19.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.23% | 60.76% | -21.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.82% | 60.76% | -22.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFM и NXT
Ни SFM, ни NXT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SFM и NXT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprouts Farmers Market, Inc. и Nextracker Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SFM и NXT
SFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
NXT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nextracker Inc сообщила о валовой прибыли в 297.38M при выручке в 880.52M, что соответствует валовой рентабельности в 33.8%.
SFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
NXT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nextracker Inc сообщила об операционной прибыли в 153.59M при выручке в 880.52M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
SFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
NXT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nextracker Inc сообщила о чистой прибыли в 150.60M при выручке в 880.52M, что соответствует чистой рентабельности 17.1%.
Часто задаваемые вопросы
SFM and NXT have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NXT has higher volatility (28.43%) compared to SFM (12.50%). In terms of maximum drawdown, SFM dropped -72.88% vs NXT's -48.61%.
NXT currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFM и NXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор