PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFM с IUSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFM с IUSG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) is a stock, while IUSG (iShares Core S&P U.S. Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 3000 Growth Index. Over the past 10 years, SFM returned 12.45%/yr vs 17.88%/yr for IUSG. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SFM и IUSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFM показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у IUSG с доходностью 14.08%. За последние 10 лет акции SFM уступали акциям IUSG по среднегодовой доходности: 12.45% против 17.88% соответственно.

SFM

1 день
1.19%
1 месяц
-2.12%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
-7.19%
1 год
-54.92%
3 года*
33.68%
5 лет*
23.42%
10 лет*
12.45%

IUSG

1 день
-0.89%
1 месяц
7.35%
С начала года
14.08%
6 месяцев
13.91%
1 год
33.89%
3 года*
27.59%
5 лет*
15.69%
10 лет*
17.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFM и IUSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		-0.87%-37.30%164.12%48.63%9.06%47.66%3.88%-17.69%-3.45%28.70%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		14.08%21.23%34.70%29.28%-28.81%31.26%32.65%30.62%-0.79%27.02%

Correlation

The correlation between SFM and IUSG is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2013 г.

0.22

The correlation between SFM and IUSG shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprouts Farmers Market, Inc.

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Часто сравнивают с SFM:
SFM с NGVCSFM с POWLSFM с IMKTASFM с TMESFM с ARESSFM с PKSFM с ANDE
Часто сравнивают с IUSG:
IUSG с IUSVIUSG с SCHGIUSG с VUGIUSG с QQQIUSG с IVWIUSG с IVVIUSG с VOOG

Доходность на риск

SFM vs. IUSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFM
Ранг доходности на риск SFM: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFM: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFM: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFM: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFM: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFM: 1313
Ранг коэф-та Мартина
IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFM c IUSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFMIUSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.21
2.17

-3.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.90
2.93

-4.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.37

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

2.61

-3.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

11.09

-12.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFM vs. IUSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFM на текущий момент составляет -1.21, что ниже коэффициента Шарпа IUSG равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFM и IUSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFMIUSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.21

2.17

-3.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.76

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.88

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.38

-0.24

Просадки

Сравнение просадок SFM и IUSG

Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, что больше максимальной просадки IUSG в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и IUSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFMIUSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.88%

-63.41%

-9.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.17%

-13.07%

-49.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.48%

-22.28%

-41.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.48%

-32.21%

-31.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.48%

-32.35%

-31.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.01%

-0.98%

-55.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.26%

-21.44%

-18.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.12%

3.06%

+42.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SFM и IUSG

Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) имеет более высокую волатильность в 13.19% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что SFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFMIUSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.19%

4.23%

+8.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.78%

12.23%

+17.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.70%

15.72%

+29.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.18%

20.87%

+18.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.77%

20.40%

+17.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFM и IUSG

SFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.47%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SFM and IUSG have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFM has higher volatility (13.19%) compared to IUSG (4.23%). In terms of maximum drawdown, SFM dropped -72.88% vs IUSG's -63.41%.

IUSG currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFM и IUSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор