Сравнение SFM с IBIT
SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) is a stock, while IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Over the past year, SFM returned -45.33% vs -39.67% for IBIT. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SFM и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFM показывает доходность 8.36%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.41%.
SFM
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- -45.33%
- 3 года*
- 35.31%
- 5 лет*
- 24.38%
- 10 лет*
- 14.32%
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -19.59%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFM и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 8.36% | -37.30% | 156.71% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between SFM and IBIT is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.10 |
The correlation between SFM and IBIT shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFM vs. IBIT — Ранг доходности на риск
SFM
IBIT
Сравнение SFM c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFM | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.85 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.78 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | -1.37 | +0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFM и IBIT
Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFM | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.88% | -52.11% | -20.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.17% | -52.11% | -10.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.91% | -49.45% | -2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.28% | -16.53% | -23.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.41% | 29.64% | +15.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFM и IBIT
Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеют волатильность 12.50% и 12.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFM | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.50% | 12.07% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.32% | 34.45% | -4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.09% | 44.10% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.23% | 50.26% | -11.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.82% | 50.26% | -12.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFM и IBIT
Ни SFM, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SFM and IBIT have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SFM has higher volatility (12.50%) compared to IBIT (12.07%). In terms of maximum drawdown, SFM dropped -72.88% vs IBIT's -52.11%.
IBIT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.92 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFM и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор