Сравнение SFM с EME
SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) and EME (EMCOR Group, Inc.) are both stocks. SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while EME operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, SFM returned 14.32%/yr vs 33.61%/yr for EME. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SFM и EME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFM показывает доходность 8.36%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 34.68%. За последние 10 лет акции SFM уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 14.32% против 33.61% соответственно.
SFM
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- -45.03%
- 3 года*
- 35.31%
- 5 лет*
- 24.38%
- 10 лет*
- 14.32%
EME
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -10.83%
- С начала года
- 34.68%
- 6 месяцев
- 32.12%
- 1 год
- 73.63%
- 3 года*
- 67.29%
- 5 лет*
- 45.87%
- 10 лет*
- 33.61%
Сравнение доходности по годам SFM и EME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 8.36% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 47.66% | 3.88% | -17.69% | -3.45% | 28.70% |
EME EMCOR Group, Inc. | 34.68% | 35.05% | 111.27% | 46.03% | 16.81% | 39.93% | 6.47% | 45.18% | -26.68% | 16.09% |
Correlation
The correlation between SFM and EME is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г. | 0.23 |
The correlation between SFM and EME shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SFM:
$8.25B
EME:
$37.08B
SFM:
$5.20
EME:
$29.65
SFM:
16.62
EME:
27.76
SFM:
0.60
EME:
0.65
SFM:
0.95
EME:
2.09
SFM:
5.75
EME:
9.59
SFM:
$8.90B
EME:
$17.75B
SFM:
$3.41B
EME:
$3.47B
SFM:
$837.54M
EME:
$2.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFM vs. EME — Ранг доходности на риск
SFM
EME
Сравнение SFM c EME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFM | EME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.35 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 2.94 | -3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 7.26 | -8.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFM и EME
Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, примерно равная максимальной просадке EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и EME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFM | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.88% | -70.56% | -2.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.17% | -25.15% | -37.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.48% | -36.19% | -27.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.48% | -36.19% | -27.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.48% | -48.00% | -15.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.91% | -12.79% | -39.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.28% | -15.36% | -24.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.41% | 10.18% | +35.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFM и EME
Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) имеет более высокую волатильность в 12.50% по сравнению с EMCOR Group, Inc. (EME) с волатильностью 10.65%. Это указывает на то, что SFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFM | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.50% | 10.65% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.32% | 26.55% | +3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.09% | 38.62% | +7.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.23% | 33.44% | +5.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.82% | 33.04% | +4.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFM и EME
SFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 0.16% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SFM и EME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprouts Farmers Market, Inc. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SFM и EME
SFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
EME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 863.95M при выручке в 4.63B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.
SFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
EME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 403.85M при выручке в 4.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
SFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
EME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 305.48M при выручке в 4.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
Часто задаваемые вопросы
SFM and EME have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SFM has higher volatility (12.50%) compared to EME (10.65%). In terms of maximum drawdown, SFM dropped -72.88% vs EME's -70.56%.
EME currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFM и EME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор