PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFM с EAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SFM с EAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) and EAT (Brinker International, Inc.) are both stocks. SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while EAT operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, SFM returned 12.45%/yr vs 13.45%/yr for EAT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SFM и EAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Brinker International, Inc. (EAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFM показывает доходность -0.87%, что значительно выше, чем у EAT с доходностью -2.27%. За последние 10 лет акции SFM уступали акциям EAT по среднегодовой доходности: 12.45% против 13.45% соответственно.

SFM

1 день
1.19%
1 месяц
-2.12%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
-7.19%
1 год
-54.92%
3 года*
33.68%
5 лет*
23.42%
10 лет*
12.45%

EAT

1 день
1.49%
1 месяц
0.06%
С начала года
-2.27%
6 месяцев
-1.27%
1 год
-19.09%
3 года*
52.02%
5 лет*
19.93%
10 лет*
13.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFM и EAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		-0.87%-37.30%164.12%48.63%9.06%47.66%3.88%-17.69%-3.45%28.70%
EAT
Brinker International, Inc.		-2.27%8.49%206.37%35.32%-12.79%-35.32%36.16%-0.92%17.27%-18.44%

Correlation

The correlation between SFM and EAT is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2013 г.

0.19

The correlation between SFM and EAT shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.20 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SFM:

$7.55B

EAT:

$6.24B

EPS

SFM:

$5.20

EAT:

$10.14

Коэффициент P/E

SFM:

15.20

EAT:

13.83

Коэффициент PEG

SFM:

0.55

EAT:

0.32

Коэффициент P/S

SFM:

0.87

EAT:

1.12

Коэффициент P/B

SFM:

5.26

EAT:

15.37

Общая выручка (12 мес.)

SFM:

$8.90B

EAT:

$5.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

SFM:

$3.41B

EAT:

$3.45B

EBITDA (12 мес.)

SFM:

$837.54M

EAT:

$807.20M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprouts Farmers Market, Inc.

Brinker International, Inc.

Часто сравнивают с SFM:
SFM с NGVCSFM с POWLSFM с IMKTASFM с TMESFM с ARESSFM с PKSFM с ANDE
Часто сравнивают с EAT:
EAT с AVGOEAT с NVNIEAT с CAVAEAT с CMGEAT с SPYEAT с PLTREAT с QQQ

Доходность на риск

SFM vs. EAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFM
Ранг доходности на риск SFM: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFM: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFM: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFM: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFM: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFM: 1313
Ранг коэф-та Мартина
EAT
Ранг доходности на риск EAT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAT: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAT: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAT: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAT: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFM c EAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Brinker International, Inc. (EAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFMEATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.21
-0.41

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.90
-0.34

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

0.96

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

-0.43

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

-0.89

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFM vs. EAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFM на текущий момент составляет -1.21, что ниже коэффициента Шарпа EAT равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFM и EAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFMEATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.21

-0.41

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.41

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.25

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.28

-0.13

Просадки

Сравнение просадок SFM и EAT

Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, что меньше максимальной просадки EAT в -88.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и EAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFMEATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.88%

-88.40%

+15.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.17%

-44.41%

-17.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.48%

-45.92%

-17.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.48%

-65.73%

+2.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.48%

-84.94%

+21.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.01%

-25.84%

-30.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.26%

-24.34%

-15.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.12%

21.52%

+23.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SFM и EAT

Текущая волатильность для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) составляет 13.19%, в то время как у Brinker International, Inc. (EAT) волатильность равна 16.02%. Это указывает на то, что SFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFMEATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.19%

16.02%

-2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.78%

35.41%

-5.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.70%

46.21%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.18%

49.06%

-9.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.77%

55.07%

-17.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFM и EAT

Ни SFM, ни EAT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAT
Brinker International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.67%3.62%3.46%3.71%2.67%2.50%
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SFM и EAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprouts Farmers Market, Inc. и Brinker International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
2.33B
1.47B
(SFM) Общая выручка
(EAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SFM и EAT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sprouts Farmers Market, Inc. и Brinker International, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
39.4%
74.6%
Активы портфеля
SFM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

EAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.10B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 74.6%.

SFM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

EAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 166.60M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.

SFM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.

EAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.90M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.

Часто задаваемые вопросы

SFM and EAT have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EAT has higher volatility (16.02%) compared to SFM (13.19%). In terms of maximum drawdown, SFM dropped -72.88% vs EAT's -88.40%.

EAT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFM и EAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор