PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFM с DRX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SFM с DRX.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) and DRX.TO (ADF Group Inc.) are both stocks. SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while DRX.TO operates in Metal Fabrication (Industrials). Over the past 10 years, SFM returned 14.32%/yr vs 16.99%/yr for DRX.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SFM и DRX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и ADF Group Inc. (DRX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SFM торгуется в USD, в то время как DRX.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DRX.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SFM показывает доходность 8.36%, что значительно ниже, чем у DRX.TO с доходностью 59.26%. За последние 10 лет акции SFM уступали акциям DRX.TO по среднегодовой доходности: 14.32% против 16.99% соответственно.

SFM

1 день
-2.03%
1 месяц
-2.20%
С начала года
8.36%
6 месяцев
8.54%
1 год
-45.03%
3 года*
35.31%
5 лет*
24.38%
10 лет*
14.32%

DRX.TO

1 день
1.75%
1 месяц
47.58%
С начала года
59.26%
6 месяцев
79.28%
1 год
75.95%
3 года*
62.03%
5 лет*
50.56%
10 лет*
16.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFM и DRX.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		8.36%-37.30%164.12%48.63%9.06%47.66%3.88%-17.69%-3.45%28.70%
DRX.TO
ADF Group Inc.		59.26%-0.33%30.09%239.85%24.09%9.48%19.76%33.93%-55.29%-19.89%

Correlation

The correlation between SFM and DRX.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г.

0.01

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SFM:

$8.25B

DRX.TO:

CA$426.87M

EPS

SFM:

$5.20

DRX.TO:

CA$1.16

Коэффициент P/E

SFM:

16.62

DRX.TO:

12.89

Коэффициент PEG

SFM:

0.60

DRX.TO:

0.24

Коэффициент P/S

SFM:

0.95

DRX.TO:

1.26

Коэффициент P/B

SFM:

5.75

DRX.TO:

2.18

Общая выручка (12 мес.)

SFM:

$8.90B

DRX.TO:

CA$302.47M

Валовая прибыль (12 мес.)

SFM:

$3.41B

DRX.TO:

CA$70.78M

EBITDA (12 мес.)

SFM:

$837.54M

DRX.TO:

CA$48.68M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprouts Farmers Market, Inc.

ADF Group Inc.

Часто сравнивают с SFM:
SFM с NGVCSFM с POWLSFM с TMESFM с IMKTASFM с ARESSFM с PKSFM с ANDE
Часто сравнивают с DRX.TO:
DRX.TO с WSP.TODRX.TO с ^GSPCDRX.TO с SPYDRX.TO с AVGODRX.TO с NVDADRX.TO с VSTDRX.TO с CAMT

Доходность на риск

SFM vs. DRX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFM
Ранг доходности на риск SFM: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFM: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFM: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFM: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFM: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFM: 2222
Ранг коэф-та Мартина
DRX.TO
Ранг доходности на риск DRX.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRX.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRX.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRX.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRX.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRX.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFM c DRX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и ADF Group Inc. (DRX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFMDRX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
1.14

-2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.35
2.40

-3.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.28

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

2.23

-2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

4.33

-5.33

SFM vs. DRX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFM на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа DRX.TO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFM и DRX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFM и DRX.TO

Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, что меньше максимальной просадки DRX.TO в -94.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и DRX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFMDRX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.88%

-94.08%

+21.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.17%

-34.27%

-27.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.48%

-75.11%

+11.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.48%

-75.11%

+11.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.48%

-83.05%

+19.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.91%

-27.55%

-24.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.28%

-65.62%

+25.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.41%

17.58%

+27.83%

Волатильность

Сравнение волатильности SFM и DRX.TO

Текущая волатильность для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) составляет 12.50%, в то время как у ADF Group Inc. (DRX.TO) волатильность равна 29.29%. Это указывает на то, что SFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFMDRX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.50%

29.29%

-16.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.32%

48.65%

-18.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.09%

66.80%

-20.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.23%

60.11%

-20.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.82%

58.03%

-20.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFM и DRX.TO

SFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRX.TO
ADF Group Inc.		0.27%0.43%0.31%0.29%0.95%1.24%1.34%1.54%1.94%0.93%0.69%0.68%
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SFM и DRX.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprouts Farmers Market, Inc. и ADF Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
2.33B
99.26M
(SFM) Общая выручка
(DRX.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SFM значения в USD, DRX.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности SFM и DRX.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sprouts Farmers Market, Inc. и ADF Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
39.4%
23.8%
Активы портфеля
SFM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

DRX.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADF Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.58M при выручке в 99.26M, что соответствует валовой рентабельности в 23.8%.

SFM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

DRX.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADF Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.41M при выручке в 99.26M, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

SFM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.

DRX.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADF Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.04M при выручке в 99.26M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

Часто задаваемые вопросы

SFM and DRX.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFM и DRX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор