Сравнение SFM с DB
SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) and DB (Deutsche Bank Aktiengesellschaft) are both stocks. SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while DB operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, SFM returned 14.32%/yr vs 11.76%/yr for DB. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SFM и DB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFM показывает доходность 8.36%, что значительно выше, чем у DB с доходностью -10.46%. За последние 10 лет акции SFM превзошли акции DB по среднегодовой доходности: 14.32% против 11.76% соответственно.
SFM
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- -45.33%
- 3 года*
- 35.31%
- 5 лет*
- 24.38%
- 10 лет*
- 14.32%
DB
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- 11.73%
- С начала года
- -10.46%
- 6 месяцев
- -7.47%
- 1 год
- 25.36%
- 3 года*
- 50.89%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 11.76%
Сравнение доходности по годам SFM и DB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 8.36% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 47.66% | 3.88% | -17.69% | -3.45% | 28.70% |
DB Deutsche Bank Aktiengesellschaft | -10.46% | 132.42% | 29.52% | 21.34% | -5.86% | 14.68% | 40.10% | -2.89% | -56.72% | 18.96% |
Correlation
The correlation between SFM and DB is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г. | 0.15 |
The correlation between SFM and DB shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SFM:
$5.20
DB:
€4.47
SFM:
16.62
DB:
6.45
SFM:
0.60
DB:
0.11
SFM:
0.95
DB:
0.86
SFM:
$8.90B
DB:
€53.12B
SFM:
$3.41B
DB:
€30.48B
SFM:
$837.54M
DB:
€9.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFM vs. DB — Ранг доходности на риск
SFM
DB
Сравнение SFM c DB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFM | DB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.14 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 0.76 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 1.77 | -2.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFM и DB
Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, что меньше максимальной просадки DB в -94.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и DB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFM | DB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.88% | -94.73% | +21.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.17% | -29.66% | -32.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.48% | -29.66% | -33.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.48% | -54.19% | -9.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.48% | -71.97% | +8.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.91% | -62.98% | +11.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.28% | -53.67% | +13.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.41% | 12.63% | +32.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFM и DB
Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) имеет более высокую волатильность в 12.50% по сравнению с Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) с волатильностью 11.24%. Это указывает на то, что SFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFM | DB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.50% | 11.24% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.32% | 25.84% | +4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.09% | 33.34% | +12.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.23% | 37.49% | +1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.82% | 40.23% | -2.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFM и DB
SFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 3.50% | 1.99% | 2.87% | 2.40% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 1.58% | 1.58% | 1.00% | 0.00% | 3.11% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SFM и DB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprouts Farmers Market, Inc. и Deutsche Bank Aktiengesellschaft. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SFM и DB
SFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
DB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Bank Aktiengesellschaft сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 53.3%.
SFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
DB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Bank Aktiengesellschaft сообщила об операционной прибыли в 3.04B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.
SFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
DB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Bank Aktiengesellschaft сообщила о чистой прибыли в 2.12B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
Часто задаваемые вопросы
SFM and DB have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SFM has higher volatility (12.50%) compared to DB (11.24%). In terms of maximum drawdown, SFM dropped -72.88% vs DB's -94.73%.
DB currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFM и DB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор